搜索到277篇“ 几何分数布朗运动“的相关文章
- 基于几何分数布朗运动的溢额再保险存款保险定价
- 2015年
- 在假定银行资产服从几何分数布朗运动的前提下,建立了溢额再保险存款保险定价模型,并利用保险精算方法推导出存款保险定价公式。最后选取了我国四大国有银行进行了实证分析,结果表明存款保险费率与银行资产波动率呈现一定的正相关性,且再保险费率均低于原保险费率。因此,所建立的基于几何分数布朗运动的溢额再保险的存款保险定价模型更能反映实际。
- 刘海梅赵明清
- 关键词：存款保险定价几何分数布朗运动
- 随机利率下股票价格服从几何分数布朗运动的幂期权定价被引量：5
- 2014年
- 在标的资产价格服从分数布朗运动的假设下,并且在利率为Ho-Lee模型下,推导出了随机利率下幂期权的定价公式,从而推广了以前的结果.
- 王嘉展刘丽霞
- 关键词：分数布朗运动随机利率
- 几何分数布朗运动下期权定价的时间轴变换法被引量：3
- 2009年
- 文章采用不同于通常研究的分数布朗运动的新定义重新推导了几何分数布朗运动下的伊藤引理和布莱克-舒尔斯随机微分方程,避免了分数伊藤随机积分等复杂数学技巧的使用;并原创性地提出"时间轴变换法",通过该方法将几何分数布朗运动转化成几何布朗运动,进而运用风险中性定价法得到分数布朗运动下的期权定价模型的一种具有比较深刻金融涵义的求解方法。
- 黄煜可
- 关键词：几何分数布朗运动风险中性定价
- 几何分数布朗运动的再装期权定价被引量：3
- 2008年
- 主要讨论了标的资产受几何分数布朗运动影响的再装期权定价问题;基于风险中性Esscher测度,给出了无风险利率分别为常数以及非随机函数的情况下的再装期权的定价公式.
- 徐峰周圣武
- 关键词：几何分数布朗运动再装期权ESSCHER变换期权定价
- 标的资产价格服从几何分数布朗运动的交换期权定价被引量：4
- 2008年
- 在分数布朗运动的假设下,文章研究了欧式交换期权的定价,并与标准的布朗运动下的期权进行了比较,可以看出B-S模型实际上是分数布朗运动的特例.
- 邓英东林道荣范允征何启志
- 关键词：分数布朗运动交换期权B-S模型
- 几何分数布朗运动交换期权的保险精算定价被引量：9
- 2007年
- 本文主要用公平保费的原理在没有任何市场假设的条件下,研究了标的资产服从几何分数布朗运动的交换期权在有效期内支付与不支付红利两种情形下的定价公式,并说明了分数布朗运动下的欧式交换期权是标准欧式期权、参数为H的欧式期权及标准的欧式交换期权的推广。
- 邓英东何启志范允征
- 关键词：公平保费几何分数布朗运动交换期权
- 标的资产服从几何分数布朗运动的期权定价被引量：10
- 2006年
- 本文在M ogens B ladt和T ina H av iid R ydberg无市场假设,仅利用价格过程的实际概率的期权保险精算定价模型的基础上,得出了标的资产服从几何分数布朗运动的欧式期权定价公式,并说明了几何布朗运动是本文的一种特殊情况.
- 陈俊霞蹇明
- 关键词：保险精算几何分数布朗运动期权定价
- 几何分数布朗运动下的商品互换期权定价公式被引量：6
- 2006年
- 在市场是完全的并且无套利的环境下,假定期权价格服从几何分数布朗运动的基础上,得出了商品互换的定价公式及其互换期权的精确定价公式.
- 王体标
- 关键词：互换期权几何分数布朗运动等价鞅测度
- 标的资产价格服从几何分数布朗运动的欧式双向期权定价被引量：12
- 2004年
- 在标的资产价格服从几何分数布朗运动且有红利支付假设下 ,分别在r ,σ ,红利率δ为常数和非随机函数的情况下求出了欧式双向期权的定价公式 .
- 刘韶跃杨向群
- 关键词：分数布朗运动红利
- 随机利率跳扩散模型下最值期权的定价
- 随着经济的不断发展,远期合约、期货、期权等金融衍生品受到了越来越多衍生品交易者的青睐. 期权作为一种最重要的金融衍生品, 受到了越来越多的关注, 其定价问题也成为了金融数学中的核心问题之一. 标准的B-S期权定价模型中...
- 孙彩灵
- 关键词：几何分数布朗运动
相关作者
- 刘海梅
- 作品数：2被引量：1H指数：1
- 供职机构：山东科技大学数学与系统科学学院
- 研究主题：存款保险 几何分数布朗运动 所得税率 所得税 再保险
- 王体标
- 作品数：4被引量：7H指数：1
- 供职机构：公安海警高等专科学校
- 研究主题：互换期权 等价鞅测度 期权定价公式 几何分数布朗运动 军校学员
- 邓英东
- 作品数：18被引量：88H指数：5
- 供职机构：上海理工大学管理学院
- 研究主题：交换期权 保险精算定价 B-S模型 套利 几何分数布朗运动
- 范允征
- 作品数：9被引量：38H指数：4
- 供职机构：南通大学理学院
- 研究主题：交换期权 保险精算定价 稳健性 几何分数布朗运动 邻集并
- 何启志
- 作品数：56被引量：453H指数：11
- 供职机构：无锡太湖学院
- 研究主题：利率期限结构 互联网金融 通货膨胀 货币政策 交换期权
