搜索到2027篇“ 时间序列计量经济学“的相关文章
- 非线性时间序列计量经济学研究新进展被引量：3
- 2020年
- 时间序列计量经济学的发展是一个不断放宽模型假设以适应日益复杂的经济数据特征的过程。文章在回顾时间序列计量经济学从线性到非线性发展历程的基础上,将现有的非线性时间序列模型归纳为"突变型"与"时变型",就两类模型中具有代表性的几种模型理论与方法进行重点介绍,并结合重要文献和最新研究成果,对模型的应用、拓展以及相互交叉问题进行阐述。最后,延续时间序列计量经济学的发展脉络,对其未来发展方向进行了展望。
- 赵春艳文新雷
- 关键词：突变型
- 金融资产价格的运动行为研究 时间序列计量经济学模型理论与应用
- 本书以时间序列计量经济学为模型对金融资产价值的动态行为进行研究，理论部分着重在于介绍近年来用于金融研究领域的一些重要的时间序列模型和方法。
- 刘潭秋著
- 关键词：资本市场经济波动
- 应用时间序列计量经济学
- 本书对20年来时间序列模型的发展及其应用做了一个系统的整理和介绍，以单位根和协整为核心，包括结构向量自回归模型、条件异方差模型、平滑转移回归模型等。最后，本书对德国洪堡大学研究开发的多变量时间序列分析软件JMulTi进行...
- 赫尔穆特·鲁克波尔
- 关键词：时间序列分析计量经济学
- 2003年度诺贝尔经济学奖和时间序列计量经济学——恩格尔和格兰杰的理论贡献评述被引量：2
- 2004年
- 20 0 3年度诺贝尔经济学奖为美国经济学家罗伯特·恩格尔和英国经济学家克莱夫·格兰杰所分享。恩格尔和格兰杰获奖的主要原因是在经济时间序列分析方面进行了开拓性的工作。绝大多数的经济时间序列具有两种关键的特质 :非平稳的和波动水平随时间变化。恩格尔提供了“对随时间变化而波动的经济时间序列的分析工具———条件异方差自回归模型” ;格兰杰则建立了“对非平稳经济时间序列的分析方法———协整理论”。
- 孙涛
- 关键词：诺贝尔经济学奖时间序列计量经济学
- 时间序列计量经济学(下)——协整和自回归条件异方差模型被引量：9
- 2003年
- 朱小斌
- 关键词：时间序列计量经济学资产收益率资产定价模型ARCH模型自回归条件异方差
- 时间序列计量经济学(上)——协整和自回归条件异方差模型被引量：16
- 2003年
- 今年 ,瑞典皇家科学院又把诺贝尔经济学奖颁给了计量经济学家美国纽约大学的罗伯特·恩格尔教授和加州大学圣地亚哥分校的克莱夫·格兰杰教授 ,以表彰他们对时间序列分析作出的重大贡献。以下是瑞典皇家科学院关于两位获奖者主要理论贡献的介绍。
- 朱小斌
- 关键词：时间序列计量经济学经济变量自回归条件异方差模型
- 金融资产价格的运动行为分析时间序列计量经济学模型理论与应用
- 刘潭秋
- 亨德里、菲利普斯和佩萨兰对时间序列计量经济学的贡献——汤森路透“引文桂冠”得主学术贡献评介系列被引量：2
- 2015年
- 亨德里因重构了计量经济动态建模思想,菲利普斯和佩萨兰因重塑和发展了时间序列以及面板数据建模方法,被汤森路透公司评为2013年度经济学领域的"引文桂冠"得主,并预测其可能问鼎未来的诺贝尔经济学奖。本文将就三位计量经济学大师对时间序列及面板数据模型建模所做出的基础性贡献进行评介。
- 孟勇宋安赵佳丽
- 关键词：菲利普斯诺贝尔经济学奖
- 现代计量经济学模型体系解析被引量：24
- 2010年
- 本文对现代计量经济学模型体系进行了系统的解析,指出了现代计量经济学的各个分支是以问题为导向,在经典计量经济学模型理论的基础上,发展成为相对独立的模型理论体系,包括基于研究对象和数据特征而发展的微观计量经济学、基于充分利用数据信息而发展的面板数据计量经济学、基于计量经济学模型的数学基础而发展的现代时间序列计量经济学、基于非设定的模型结构而发展的非参数计量经济学,并对每个分支进行了扼要的描述。最后在"交叉与综合"的方向上提出了现代计量经济学模型理论的研究前沿领域。
- 李子奈刘亚清
- 关键词：时间序列计量经济学微观计量经济学
- 停发新股后的深证指数与上证指数协整关系研究
- 2003年
- 深圳股票市场自 2 0 0 0年 9月停止发行新股后 ,沪、深两市不再有成交额上的竞争。在这种情况下 ,使用时间序列计量经济学方法对深圳股票市场停止发行新股后的沪、深综合指数序列的关系进行了协整检验。从整个实证检验过程来看 ,深市停止发行新股并没有改变沪。
- 黄鹂黄春锋陈跃雪
- 关键词：深证指数上证指数协整关系研究深圳股票市场时间序列计量经济学
