搜索到1571篇“ 组合证券投资“的相关文章
- 组合证券投资决策分析
- 2019年
- 在经济快速发展的当下,金融市场十分活跃,投资者热衷于不同的证券投资,但任何投资在一定程度上都会有风险。研究发现:如果投资者在进行证券投资时能够合理利用组合证券的方式,不但可以使收益达到预期效果,还可以把风险控制在合理的范围内。本文从组合证券理论的发展入手,分析组合证券投资决策理论的发展历程,将其理论奠基人Markowitz的均值-方差分析模型与实际相结合,通过案例分析阐释决策分析过程,并提出相关的建议。
- 孙明汪玮
- 组合证券投资决策的随机规划模型及其等价算法
- 2017年
- 引入概率测度和置信水平,给出了组合证券投资决策的随机规划模型.并针对风险证券投资组合收益率随机变量的分布情况,分别给出了模型的不同解法,即传统的优化理论算法和等价性线性规划算法.数值算例表明,该算法具有简便、可行、有效的特点,更具有实际的应用价值.
- 刘晓娟
- 关键词：随机规划模型线性规划
- 基于高频夏普指数的组合证券投资模型被引量：2
- 2015年
- 资产选择与最优组合权重的设置是构建投资组合的两个关键步骤,利用日内高频数据构建一个夏普指数序列来进行资产选择,同时考虑多种组合策略.以沪市A股市场数据进行样本外实证分析。结果表明,不论市场处于下行还是上行行情,基于高频夏普指数选股方法构建的组合都能得到较高的风险调整收益,并具有较小的风险,同时在最优风险组合下,能得到可观的超额收益.
- 王艳陈敏赵子龙
- 关键词：资产选择高频数据夏普指数
- 带交易费用组合证券投资的minimax模型被引量：2
- 2014年
- 交易费用对投资者的投资绩效具有直接影响.本文研究了在具有交易费用的情形下,资产投资上限有界以及不允许卖空的证券投资组合优化问题.模型以最小化最大个人风险的minimax准则作为风险度量方法.利用凸规划的Lagrange乘子法与KuhnTucker条件,得到了投资者最优投资策略的显式表达式.最后,利用数值例子阐述了该风险控制模型的投资策略,从而为投资者提供决策依据.
- 康志林
- 关键词：组合证券投资交易费用不允许卖空
- 多目标组合证券投资模型及其计算被引量：3
- 2010年
- 从我国证券市场的不同板块中选取了业绩较好的五只股票为研究样本,以2005年1月至2009年的12月间每月开盘价及收盘价为初始数据,利用EXCEL强大的制表功能及强大的函数引用功能,求得每只股票的单项期望,及五只股票彼此间的协方差矩阵,由此构建均值—方差资产组合模型目标规划方程及多目标规划方程,并求解分析。
- 郭爱平
- 关键词：证券组合投资多目标模型实证分析
- 与TSD准则一致的组合证券投资分析
- 2010年
- 基于预先给定的目标收益率,利用投资者对低于目标收益率的风险损失和高于目标收益率的风险报酬之间的权衡,给出了一些非对称风险度量模型,特别其中一种风险度量是低于参考点的方差和高于参考点的方差的加权和,它利用二阶上偏矩来修正二阶下偏矩,进一步建立了在该非对称风险度量下的组合投资优化模型,并证明了该模型在三阶随机占优的意义下是有效的.此外,还给出了其它3个模型与三阶随机占优准则是否一致的结论,并对所给出的几个组合证券投资模型的求解方法及其应用进行了分析.以上研究和分析为投资者在选择投资模型时避免盲目性、任意性提供了有益的决策参考.
- 万上海
- 基于遗传算法的组合证券投资决策被引量：2
- 2009年
- 针对均值-VaR模型,引入随机全局搜索的遗传算法求解资产配置比例。以中证指数公司发布的HS300行业分类指数构建投资组合,分析了行业资产配置的投资组合问题,并对投资组合特征关于显著性水平α及风险偏好系数δ进行灵敏度分析。实证分析结果表明,本文所设计的算法取得了良好的效果,解出的结果既满足了投资的目标和约束条件,又反映了不同投资者之间不同的收益风险需求,而且具有较好的实践性。
- 杨桂元王翔
- 关键词：均值-VAR模型遗传算法投资组合模型
- 基于CVaR的考虑单个风险的组合证券投资研究
- 2008年席卷全球的金融危机让众多的机构和个人投资者损失惨重，世界金融业动荡加剧，一些曾经优质的公司也在劫难逃，特别是一些金融类公司的破产让金融界开始觉醒，进一步深入探讨风险防范和风险管理等问题。此次金融危机对投资者进行...
- 刘紫亮
- 关键词：证券市场
- 文献传递
- 考虑完整交易费用的组合证券投资求解被引量：10
- 2007年
- 针对中国证券市场现存的各种交易费用,建立一个更加符合实际的组合证券投资模型.该模型不仅继承了股票不可拆分、不能卖空等特点,而且完全反映了交易费用的核算情况;最后给出一个遗传算法结合动态罚函数求解的投资实例,计算结果证明了该模型及其求解方法的有效性和可操作性.
- 荣喜民李楠
- 关键词：交易费用组合证券投资遗传算法
- 组合证券投资与资本市场研究
- 本书致力于组合证券投资与资本市场研究。分别从现在资本市场理论的发展情况及其在投资管理实践中的作用、资本市场理论基础、组合证券投资决策与管理方法方面的研究，证券市场有效性与投资行为研究，集合竞价于连续竞价研究等方面进行介绍...
- 曾勇等著
- 关键词：资本市场证券投资
相关作者
- 唐小我
- 作品数：657被引量：6,420H指数：42
- 供职机构：电子科技大学经济与管理学院
- 研究主题：供应链 组合预测 组合证券 证券投资 组合证券投资
- 杨桂元
- 作品数：258被引量：1,144H指数：17
- 供职机构：安徽财经大学
- 研究主题：组合预测 收益率 影子价格 算子 组合证券投资
- 曾勇
- 作品数：403被引量：4,283H指数：33
- 供职机构：电子科技大学经济与管理学院
- 研究主题：实物期权 实证研究 技术创新 组合预测 外资银行
- 荣喜民
- 作品数：73被引量：506H指数：14
- 供职机构：天津大学理学院
- 研究主题：保险基金 承保风险 组合证券投资 交易成本 组合证券
- 曹长修
- 作品数：276被引量：2,523H指数：28
- 供职机构：重庆大学自动化学院
- 研究主题：神经网络 小波变换 组合预测 数据挖掘 RBF神经网络
