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中国汽油价格波动基于ARCH模型的分析研究: 2024年; 本文采用ARCH模型,并使用Eviews10统计学软件,利用2014年到2024年近11年的92号汽油价格,分析中国汽油市场价格的波动性。通过分析北京、上海、广州三个地区的92号汽油价格,表明中国汽油价格残差序列具有明显的“尖峰厚尾”特征,也具有显著的波动性特性。同时也印证了ARCH模型能够很好地描述中国汽油价格市场的波动性特性。本文最后根据实证分析结果,对中国应积极应对国际油价的变化,提出可操作性建议。; 马仕涵; 关键词：汽油价格 ARCH模型 GARCH模型波动性

基于马尔科夫转换ARCH模型的房地产市场波动研究——以房地产市场景气指数为例被引量：1: 2023年; 近年来,我国房价波动较大,房地产投机现象时有发生。因此,研究房地产市场的运行规律,对于预测房价、防范房地产泡沫具有重要意义。本文研究了中国住房市场的波动状态。使用ARCH和GARCH模型来寻找房地产市场景气指数随时间变化的证据。然后利用马尔科夫转移模型(MS模型)连续分析2000年~2021年中国住房市场波动状态的动态。结果表明,中国住房市场存在低波动性、中波动性和高波动性三种状态。实证分析发现,2002年之前,房地产市场一直处于低波动状态,2002年以后,房地产市场在中波动状态和高波动状态来回转换,针对每一个波动拐点,也可以找到当年政府发布的与房地产市场相关的政策,这在一定程度也说明政府行为对房地产市场常起导向作用。本文以房地产市场景气指数为数据,运用EViews和MATLAB进行实践操作,对研究问题进行求解,目的是了解中国房地产市场的波动情况,判断房地产市场的稳定性,为相关房地产企业经营决策和政府部门的规范管理提供参考。; 顾稚平; 关键词：国房景气指数波动性 ARCH族模型

一种基于ARCH模型和卡尔曼滤波器进行数据预测的方法: 本发明涉及一种基于ARCH模型和卡尔曼滤波器进行数据预测的方法，属于数据预测技术领域。本发明中ARCH模型用于数据波动率预测，卡尔曼滤波器用于对预测结果进行修正，以提高计算机主板关键电流电压数据异常预测的准确性。本发明采...; 韩小鹏宁春生郭申聂建平苟向阳

大豆、豆粕和豆油期货价格联动与套利研究--基于门限协整-ARCH模型: 探究产业链期货间的相互关系对投资者的套利行为具有重要的指导意义。大豆、豆油与豆粕在同一产业链中,因此存在天然的相关性,期货价格之间也可能存在一些联系,三者的价格联动关系是进行套利研究的前提。前人的套利研究中,大多数都以标...; 刘源; 关键词：套利价格联动门限协整 ARCH效应

基于ARCH模型残差偏移距离的非线性损伤检测和试验研究被引量：2: 2021年; 为了解决空间钢架结构非线性损伤的识别问题,提出了一种基于自回归条件异方差(auto regressive conditional heteroskedastic,ARCH)模型残差偏移距离的损伤识别方法。文章首先描述ARCH模型的基本理论,并给出了ARCH模型建模的定阶方法和模型参数的估计方法;接着分析结构非线性损伤的特性;然后,考虑到传统的非线性识别指标难以运用到空间钢架结构,提出基于ARCH模型的欧氏距离指标和改进的残差偏移距离指标识别钢结构损伤位置。最后,使用一个8层剪切结构数值模拟验证了2个损伤指标的有效性,并且将文章提出的指标运用于输电塔钢架模型的非线性损伤识别试验中。模拟和试验结果表明,传统的非线性损伤识别指标难以直接运用于钢架的损伤识别,而建议的欧氏距离指标和残差偏移距离指标可以较好地识别出钢架结构的非线性损伤。; 张锋郭惠勇; 关键词：损伤识别钢架结构非线性 ARCH模型

基于ARCH模型与XGBoost模型的人民币汇率预测实证研究: 随着中国经济的发展，中国在世界经济中的地位不断提高，中国经济对世界经济发展越来越重要。在此情形下，中国提出了人民币国际化的策略，以提升人民币在世界贸易中的地位，并打破美元霸权对世界贸易的阻碍。为了配合人民币国际化的策略，...; 何从容; 关键词：人民币汇率 ARCH模型; 文献传递

一种基于ARCH模型的高频股票交易数据方法: 本发明公开了一种基于ARCH模型的高频股票交易数据方法，涉及股票交易技术领域。本发明包括如下步骤：获取股票历史数据，并获取K线图中高频部分进行打包；对打包后的K线图数据包进行解析预处理，获取预处理数据信息；将预处理后的数...; 孙瑶; 文献传递

基于推广ARCH模型的沪深300指数对数收益率波动性研究被引量：3: 2020年; 利用GARCH模型和EGARCH模型,选取2002年1月至2019年8月沪深300指数日收盘价数据,分析我国股票市场波动性状况,对沪深300指数对数收益率波动性进行实证分析,发现其收益率的波动性具有杠杆效应,并得到了收益率波动性的相关时间序列模型,结合模型对股票市场的波动性提出了一些对策。; 任佳顺胡学平; 关键词：GARCH模型 EGARCH模型沪深300指数收益率波动性

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