搜索到109篇“ BROWNIAN运动“的相关文章
- G-Brownian运动驱动的倒向随机微分方程
- 国际著名数学家彭实戈院士提出了一种著名的非线性期望――次线性-期望理论.在次线性期望空间中,彭实戈院士构造出有别于经典Brown运动的G-Brown运动,进而产生了G-Brown运动驱动的倒向随机微分方程(Backwar...
- 张港
- 关键词：倒向随机微分方程
- 分数Brownian运动及其在反常扩散过程中的应用研究
- 随着超分辨率显微镜和超级计算机等现代技术的发展，人们发现幂律扩散现象广泛存在于软物质和生命细胞等复杂系统中，这类与经典的Brownian运动性质截然不同的过程称为反常扩散。在反常扩散理论中，分数Brownian运动是一个...
- 王炜
- 混合分数Brownian运动下美式期权定价
- 2019年
- 在混合分数Brownian运动驱动的Black-Scholes模型下,研究了美式期权定价问题。利用自融资策略和财富过程的交易费用,给出了一个结构更简单、使用更灵活的美式看跌期权近似定价公式。
- 韩婵孙玉东
- 关键词：美式看跌期权BLACK-SCHOLES模型
- Brownian运动首次离开指定边界的概率表达式
- 2016年
- Brownian运动在随机过程与Schramm-Loewner演变(SLE)中扮演着非常重要的角色。首先,利用Brownian运动的性质导出了Brownian运动首次离开指定区域边界的概率表达式,并且通过数值模拟进一步验证了所得到结果的正确性。其次,讨论单连通域内调和测度与Brownian运动首离指定边界概率之间的关系,通过后者的结果给出了前者的具体表达式,同时得到一些相关的结果。
- 邹浪蓝师义
- 关键词：BROWNIAN运动
- Brownian运动与偶极随机Loewner演变
- 随机Loewner演变(简称SLE)是一类含有一个参数的随机平面增长过程,它可以通过解驱动函数为一个时间改变的一维Brownian运动的Lowner微分方程来描述。这个过程与渗流丛的尺度极限及Brownian运动密切相关...
- 邹浪
- 关键词：SLEBROWNIAN运动
- 自驱动Janus微球的分数Brownian运动研究被引量：2
- 2014年
- Janus微球是形状规则但表面构成不同的特殊颗粒.在PIV实验平台上,以Pt-SiO2型Janus颗粒(Φ=1μm,Φ=2μm)为研究对象,获取了通过非对称催化分解H2O2产生自驱动情况下颗粒的不规则运动轨迹,通过统计得出不同观测时间下Janus颗粒在不同浓度H2O2溶液(0%,2.5%,5%,10%和15%)中的Hurst指数,实验清晰地表明了颗粒轨迹所具有的无规则运动与定向运动的叠加以及反常扩散特征.随后将这一复杂运动分解为随机的Brownian(布朗)运动、自驱动及随机转动的共同作用,并得出了不同因素所主导的特征时间尺度,合理地解释了所观察到的现象.
- 李斐张鸿雁武美玲郑旭崔海航
- 关键词：BROWNIAN运动HURST指数分形
- G-Brownian运动的数值模拟
- 本文主要是对次线性期望框架下的G-正态分布及G-布朗运动进行数值模拟并对所用方法进行数值误差分析。 在金融中的风险度量以及波动率不确定性的研究中，次线性期望的概念是一个基本工具.在这个框架下，已经建立了与经典概率论中的...
- 任德敏
- 关键词：数值模拟误差分析
- 文献传递
- 分数Brownian运动驱动的随机微分方程的动力学研究及统计分析
- 现实世界不可避免地受到随机或不确定因素的影响,因此与常微分方程相比,随机微分方程更能准确地、真实地刻画现实世界.近年来,大量的事实表明随机因素具有长期记忆性与不独立增量,且分数Brownian运动及其驱动的随机微分方程是...
- 曾才斌
- 关键词：BLACK-SCHOLES模型ORNSTEIN-UHLENBECK过程
- 分式Brownian运动的多重相交局部时(英文)被引量：2
- 2011年
- 本文研究了分式布朗运动的多重相交局部时的问题.利用白噪声分析的方法,获得了分式布朗运动的多重相交局部时的展开式.进行适当的截取,展开式在白噪声广义泛函意义下存在,并给出它们的核函数.推广了布朗运动的多重相交局部时.
- 郭精军姜国肖艳萍
- 关键词：分式布朗运动
- 一类双分数Brownian运动的广义二次协变差(英文)被引量：7
- 2011年
- 假设B是一个指数为H∈(0,1),K∈(,1]且满足2HK<1的双分数Brownian运动,其赋权局部时设为{L(x,t),t≥0,x∈R}。建立了f(B)与B的广义二次协变差[f(B),B](W),并且研究如下局部时的积分∫R f(x)L(dx,t),t≥0,这里x|→f(x)为Borel可测函数。构造了一个Banach空间H使得广义二次协变差在L2中存在,并且如下广义Bouleau-Yor型等式成立:[f(B),B]t(W)=-21-K∫R f(x)L(dx,t),t≥0,f∈H.藉此建立了一类其导数属于H时的绝对连续函数的广义It公式,作为应用给出了一类双分数Brownian运动的It-Tanaka公式。
- 闫理坦向京
- 关键词：局部时
