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基于Granger causality的VAR 法 填补财务面板数据研究 被引量:1 2020年 上市公司财务分析指标数据中有很多缺失数据,其会影响投资者、债权人、管理者及政府部门对上市公司的评价。考虑到传统的缺失值插补方法 对财务数据填补效果不理想,提出了基于格兰杰因果关系的VAR 法 对上市公司财务数据填补,对比分析均值插补、EM插补、回归插补、多重插补,发现VAR 法 优于前述几种方法 。 侯世君 冯长焕 文雯关键词:格兰杰因果关系 基于GARCH-EVT模型VaR法 的开放式基金风险测度研究 被引量:2 2018年 VaR(Value at Risk)法 是一种能够全面测量复杂证券组合的市场风险的方法 ,在风险测量和管理中具有明确的理论指导意义,在金融市场中极端事件时有发生,VaR度量极端事件下的金融市场风险误差较大,而极值理论则为测量极端市场条件下的风险提供了一种新思路。根据金融时间序列往往具有高峰厚尾以及波动集聚特征,传统的VaR估计通常基于GARCH模型,文章针对极端情况下的基金市场风险,将基于GARCH模型的VaR法 与基于EVT(Extreme value theory)的VaR法 相结合,以契约型开放式基金易方达50指数日指数条件损失作为研究目标,利用GARCH-EVT模型,对样本基金的市场风险进行估计,并通过Kupiec失败频率检验方法 检验模型的准确性。结果表明,GARCH-EVT模型的VaR估计精度优于GARCH模型,故GARCH-EVT模型更能精准度量基金的市场风险。 程建华 丁慧敏关键词:GARCH模型 极值理论 基于FEM法 的锆合金VAR 法 的模型研究 2017年 文章利用有限元法 (FEM)研究了锆合金真空自耗电弧熔炼(VAR )过程中熔炼时间对熔池温度变化、熔池流速和电极表面的影响规律。熔池内的温度相对较高,靠近坩埚区域处的温度相对较低,随着熔炼时间的延长,熔池温度高的合金液通过辐射方式向外界不断传热,熔池区域慢慢缩小,而铸锭从下至上逐渐冷却,熔池流速分布呈现对称分布的趋势,熔池中心流速大而靠近坩埚的流速相对小,且随着时间的增加,在外加磁场对熔化电弧进行稳定及对熔池流体进行搅拌的作用下,流速有逐渐增大的趋势。在熔炼开始时,在电极表面存在棱角的区域首先熔化。 李小宁 王庆娟关键词:锆合金 流速分布 VA 基于VAR 法 的养殖鱼类资产风险价值评估——以环渤海地区大菱鲆养殖为例 2015年 农村中小企业贷款难的问题一直存在,造成这一状况的深层次原因就是抵押品的缺失。抵押品缺失的根本原因在于农产品的高风险性,且这类风险的评估存在技术难题,银行等金融机构倾向于规避此类不确定性风险。文章在此背景下,引入VAR 法 对农产品中的鱼类资产养殖风险价值进行评估,从养殖鱼类资产的风险特点以及VAR 方法 的适用性两方面,来说明VAR 法 在衡量鱼类资产养殖风险价值的可行性。并应用于2010年环渤海地区的大菱鲆养殖企业的养殖风险价值评估,检验VAR 法 的可操作性。通过量化风险,使借贷双方知悉风险情况,为解决渔业中小企业贷款难问题提供技术支撑。 李栋 杨德利关键词:VAR法 VAR 法 熔炼钛合金补缩过程温度变化规律研究被引量:6 2013年 真空自耗电弧熔炼(VAR )法 是目前熔炼钛及钛合金的主要方法 ,其中补缩阶段工艺参数对冒口大小及铸锭成品率具有重要影响。采用ANSYS有限元分析软件,研究分析了VAR 法 熔炼钛合金补缩过程中的温度分布。结果表明:与补缩前相比,补缩阶段辐射散热对于坩埚内热量分布影响增大;补缩前糊状区径向温度梯度远大于轴向;采用直线降电流方式进行补缩,凝固速率较快,不利于成分均匀;采用阶梯降电流方式进行补缩,熔池温度变化缓慢,有利于杂质溶解上浮和成分均匀;工艺参数对冒口形成的影响表现为熔速增大,冒口较大,熔炼电流增大,形成的冒口也较大。 赵小花 何龙 王玮东 罗文忠 杜建超 付宝全关键词:钛合金 VAR 补缩 工艺参数 基于VaR法 的商业银行利率风险分析——以中国银行咸阳分行为例 伴随着利率化改革的不断深入,利率逐步市场化,利率更多地受市场规律的影响,其运行也按照市场规律运作,现如今金融市场利率的变动频繁且难以预测。与此同时,利率风险也随之上升为商业银行的主要风险。利率风险不仅影响到国有商业银行的... 王媛关键词:国有商业银行 利率风险 风险管理 VAR模型 文献传递 基于VAR 法 的中国货币供应量影响因素实证分析 被引量:5 2013年 采用VAR 方法 去分析目前我国货币供应量的影响因素,发现对我国货币供应量产生影响的因素主要有反映商业银行信贷能力的商业银行存款准备金总额、中国人民银行的法 定存款准备金率政策、反映政府财政政策的财政存款余额、股票市场成交额以及银行间同业拆借市场成交额;而外汇储备、商业银行信贷余额、国债市场以及央行公开市场业务不是目前我国货币供应量的主要影响因素。通过VAR 分析进一步证明了货币政策时滞效应和货币供给的内生性,而且货币市场的力量对我国货币供应量的变动起主导作用。 王腾飞 蔡岩兵关键词:货币供应量 法定存款准备金率 基于VaR法 度量股票质押率 被引量:1 2010年 VaR法 是一种运用数量统计模型识别、度量、监测风险的方法 ,它可以有效地应用于股票质押贷款中对股票质押率的确定。该方法 具有较客观反映股票市场风险、较好地规避贷款道德风险等优点,但也存在假设前提与现实不完全相符等一些不足。 段小燕关键词:VAR 基于Tarch-M模型下的VaR法 与TCE法 在外汇风险度量中的应用 2010年 将残差项服从t分布的门限自回归条件异方差模型应用于我国外汇风险的计量。对2005年7月21日到2008年10月31日的美元/人民币汇率日波动率进行了分析,研究发现:风险值方法 (VaR法 )可以比较好地度量外汇风险,但是实际风险一旦超过了风险值的估计它会失去效用,所以引入了尾条件期望(TCE法 )作为风险值的补充,并证明它估计超出VaR法 的风险期望值是有效的。 朱新霞 辛邦颖关键词:风险值 外汇风险 VaR法 度量证券投资基金公司风险探析 被引量:1 2009年 证券投资基金风险管理作为基金公司资产管理中最为重要的资本要素配置制度,在基金公司资产管理中的作用日益显著。文章主要就证券投资基金公司风险管理中的市场风险的度量展开论述,重点介绍了近年来在国际上比较流行的VaR方法 在风险管理方面的应用。 万敏关键词:VAR 风险管理
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