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作品数： 94被引量：506H指数：12

相关作者

杨丰梅: 作品数：55被引量：543H指数：12; 供职机构：北京化工大学理学院; 研究主题：线性规划利率期限结构电商平台多项式样条函数利率期限结构模型

作品列表

基于AHP与FCEM的绿色建筑供应商选择被引量：2: 2014年; 根据绿色供应链管理的理念和内涵,结合建筑行业特点,提出了绿色建筑供应商评价指标体系。根据人们决策思维的特点,选取能够体现定量和定性相结合的层次分析法和模糊综合评价法,构建了绿色建筑供应商选择模型,并给出了一个应用算例,为绿色建筑供应商的合理选择提供了方法支持。; 王新哲周荣喜徐步祥; 关键词：绿色建筑供应商选择评价指标层次分析法

论基于熵和耗散结构理论视角下巡视制度必然性被引量：1: 2020年; 巡视制度是党内监督的重要形式之一。本文通过创新性引入熵和耗散结构理论,从分析人类社会系统的复杂性入手,基于耗散结构系统的四个基本特征:存在于开放系统中、远离平衡态、系统中存在非线性相互作用和存在涨落活动来分析我党执政生态系统中的一些腐败现象,论证了设立巡视制度是一种降低社会系统熵的必然性。; 周荣喜占建云; 关键词：复杂系统

基于ARMA与BP神经网络模型的产品质量安全风险预测被引量：2: 2015年; 主要通过对产品伤害人数的预测来表征产品质量安全风险。依据产品伤害人数的时间序列数据,建立较为稳定的ARMA模型和BP神经网络模型对产品伤害人数做出了科学的预测;并对两种预测方法进行了实证结果比较与分析,为管控产品质量安全风险提供方法支持。; 周荣喜蔡小龙崔清德徐步祥; 关键词：产品质量安全 ARMA模型 BP神经网络

基于离差最大化的决策者权重的确定方法被引量：80: 2007年; 基于离差最大化思想提出了一种确定多属性群决策中决策者权重的新方法。先根据群决策者对方案属性的客观评价值计算出属性的权重,然后根据各方案的综合属性值,基于离差最大化法给出决策者的权重,进而给出多方案间的排序。该方法充分发挥了离差最大法的客观赋权性,并且能够激励决策者对已知方案进行客观合理评价。最后将该方法应用于某化工建设项目环境影响技术评估,实例表明该方法的可行性和有效性。; 马永红周荣喜李振光; 关键词：多属性群决策离差最大化化工项目环境评估

基于最小信息熵-最大增值熵的投资组合优化模型被引量：3: 2011年; 针对Markowitz的均值-方差模型的缺陷,用信息熵代替方差度量风险,用反映资金的增值速度的增值熵代替均值,提出了一种新型投资组合模型——最小信息熵-最大增值熵模型,并通过多目标决策方法中的模糊集理论对模型进行求解。同时,给出了通过引入权重系数,将原模型转化为了具有单一目标函数的求解方法。最后通过上海证券交易所的实际数据验证了模型的可行性和有效性。; 董雪璠王秀国周荣喜宗泽; 关键词：投资组合模型信息熵模糊集理论

基于联合估计法的债券信用利差期限结构拟合及应用: 2021年; 基于2016~2018年月度数据,通过独立估计的单曲线样条模型和SV模型、联合估计的多曲线样条模型和SV模型拟合公司债信用利差期限结构,进而对模型拟合效果进行比较,讨论模型在宏观经济预测中的应用,得到以下结论:(1)拟合模型的函数形式是导致理论信用利差期限结构曲线翻折的原因。样条模型和SV模型拟合的信用利差曲线形状完全不同,且模型函数变动引起的误差变动大于曲线变动引起的误差变动。(2)联合估计模型可以修正独立估计模型的人为扭曲形式。多曲线模型的结果更接近实际信用利差,误差波动性明显减小,曲线更为平滑,且联合估计的多曲线样条模型优于独立估计的单曲线样条模型、独立估计的SV模型和联合估计的SV模型。(3)公司债信用利差期限结构在一定程度上蕴含了市场对未来宏观经济的预期信息,且在短期内预测结果随先行期限延长而改善。因此,宏观经济政策制定者需关注信用利差和期限结构模型拟合研究,重视对信用利差期限结构的深度信息挖掘,从而提高中国宏观政策制定者调控手段的前瞻性和有效性。; 周荣喜孙榛王朕; 关键词：SV模型

发达国家安全生产的成功经验及对我国的启示被引量：1: 2008年; 由于生产安全事故的频繁发生,生产安全已成为当前我国社会各界普遍关注的问题。文章在简要介绍发达国家安全生产的成功经验和有效措施的基础上,从国家宏观和企业微观两个层面提出我国安全生产的相关对策与措施。; 周荣喜; 关键词：安全生产

中国国债利率期限结构Nelson-Siegel族模型实证比较被引量：7: 2011年; 在NS模型和SV模型基础上,概述利率期限结构Neson-Siegel族模型中的N SM模型、FF模型及SF模型,并给出基于遗传算法的求解过程,最后应用上海证券交易所的国债数据实证比较了此类参数模型的拟合水平与灵活性。结果表明FF模型与SF模型的拟合精度与灵活性均优于其他模型,能够很好地反映中国国债的利率期限结构。; 任姝仪杨丰梅周荣喜; 关键词：利率期限结构即期利率灵活性

带有模糊流动性约束的均值-方差-偏度-正弦熵投资组合优化模型被引量：4: 2018年; 通过引入可信性偏度及模糊流动性约束,分别建立了同时满足随机不确定和模糊不确定情形下的均值-方差-偏度-正弦熵(M-V-S-SE)的投资组合模型和带有模糊流动性约束的均值-方差-偏度-正弦熵(M-V-S-L-SE)投资组合优化模型。然后运用马尔科夫方法求解模糊收益率,利用上海证券交易所数据进行实证研究。结果表明:模糊流动性约束的引入使得模型更加稳定,在提高收益、控制风险等方面更具有优势。; 宋燕玲周荣喜蔡小龙赵庆亮; 关键词：投资组合模型