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国家自然科学基金(11171306)

作品数:20 被引量:17H指数:3
相关作者:陶祥兴胡贵宾付秀艳黄文礼姚艳杰更多>>
相关机构:浙江科技学院宁波大学湖南师范大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金浙江省自然科学基金中国博士后科学基金更多>>
相关领域:理学经济管理建筑科学航空宇航科学技术更多>>

文献类型

  • 20篇中文期刊文章

领域

  • 14篇理学
  • 6篇经济管理
  • 2篇建筑科学
  • 1篇机械工程
  • 1篇航空宇航科学...

主题

  • 3篇小波
  • 2篇可测函数
  • 2篇积分
  • 2篇函数
  • 2篇BOUNDE...
  • 2篇波动率
  • 2篇乘数
  • 1篇点态
  • 1篇点态收敛
  • 1篇定理
  • 1篇多分辨
  • 1篇多分辨率
  • 1篇多分辨率分析
  • 1篇多线性
  • 1篇多线性奇异积...
  • 1篇多线性算子
  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇信用违约
  • 1篇信用违约互换

机构

  • 9篇浙江科技学院
  • 6篇宁波大学
  • 1篇湖南师范大学
  • 1篇上海财经大学
  • 1篇中央财经大学
  • 1篇宁波广播电视...

作者

  • 8篇陶祥兴
  • 3篇黄文礼
  • 3篇付秀艳
  • 3篇胡贵宾
  • 2篇姚艳杰
  • 1篇包丽君
  • 1篇张松艳
  • 1篇施雅丰
  • 1篇叶耀军
  • 1篇陈洁
  • 1篇周婷婷
  • 1篇刘蕾蕾

传媒

  • 5篇Applie...
  • 4篇宁波大学学报...
  • 3篇浙江科技学院...
  • 2篇Acta M...
  • 1篇数学学报(中...
  • 1篇海南金融
  • 1篇Chines...
  • 1篇Chines...
  • 1篇东北农业大学...
  • 1篇中国科学:数...

年份

  • 1篇2019
  • 2篇2018
  • 1篇2016
  • 3篇2015
  • 4篇2014
  • 5篇2013
  • 4篇2012
20 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
An Affirmative Result of the Open Question on Determining Function Jumps by Spline Wavelets
2018年
Hai Ying ZHANGXian Liang SHIJian Zhong WANG
关键词:花键
带高频信息及交互效应的波动率模型
2015年
本文利用股票市场的高频数据波动率预测,采用隔夜波动率和交易时段波动率预测模型,其中,隔夜波动率模型考虑了周末效应对波动率的影响,在交易时段波动率模型中,"已实现波动率"采用基于周平均收益率的函数系数形式,以考察短期收益与高频信息的交互影响,建立了函数系数GARCH模型。基于上证综指的实证分析显示,隔夜波动率存在明显的周末效应,交易时段波动率"杠杆效应"显著,短期收益与高频信息存在显著的非线性交互作用。
施雅丰陶祥兴
关键词:波动率预测周末效应
基于CVaR技术在中国股指期货中的应用
2013年
金融风险管理的核心内容是风险度量,通过分析风险度量方法 VaR模型的优劣,利用CVaR技术对中国沪深300股指期货进行了实证分析,并验证了该模型的有效性.
付秀艳黄文礼陶祥兴姚艳杰
关键词:风险管理沪深300股指期货有效性
On Parseval super-frame wavelets被引量:1
2012年
Suppose that η_1,...,η_n are measurable functions in L^2(R).We call the n-tuple(η_1,...,η_n) a Parseval super frame wavelet of length n if {2^(k/2) η_1(2~kt-l) ⊕···⊕2^(k/2) η_n(2~kt-l):k,l∈Z} is a Parseval frame for L^2(R)⊕n.In high dimensional case,there exists a similar notion of Parseval super frame wavelet with some expansive dilation matrix.In this paper,we will study the Parseval super frame wavelets of length n,and will focus on the path-connectedness of the set of all s-elementary Parseval super frame wavelets in one-dimensional and high dimensional cases.We will prove the corresponding path-connectedness theorems.
LI Zhong-yanSHI Xian-liang
关键词:小波可测函数连通性高维
基于分数Vasicek随机利率模型的保本基金定价研究
2013年
讨论了在分数金融市场环境下,与股票价格指数相关的分红保本基金的定价原理和方法,并且通过风险对冲、随机过程和偏微分方程的方法,推导出了分数Vasicek随机利率模型下与股指挂钩的分红保本基金定价公式,且给出了保本基金的显式解。
付秀艳刘蕾蕾陶祥兴黄文礼
关键词:保本基金偏微分方程随机利率模型
紧框架中的Korovkin型定理被引量:4
2013年
关于线性正算子的Korovkin定理在函数逼近理论中是著名的定理,本文将建立几个关于紧框架的Korovkin型定理.
施咸亮陈洁
关键词:紧框架卷积
一类非线性高阶Kirchhoff型方程的初边值问题被引量:3
2019年
本文研究了一类具有非线性耗散项的高阶Kirchhoff型方程的初边值问题.通过构造稳定集讨论了此问题整体解的存在性,应用Nakao的差分不等式建立了解能量的衰减估计.在初始能量为正的条件下,证明了解在有限时间内发生blow-up,并且给出了解的生命区间估计.
叶耀军陶祥兴
关键词:初边值问题整体解
Pointwise Convergence of Wavelets of Generalized Shannon Type
2013年
In this paper, a new result on pointwise convergence of wavelets of generalized Shannon type is proved, which improves a theorem established by Zayed.
Xian Liang SHIWei WANG
关键词:点态收敛小波定理
Parseval Frame Wavelet Multipliers in L^2(R^d)被引量:3
2012年
Let A be a d×d real expansive matrix.An A-dilation Parseval frame wavelet is a function ψ∈L2(Rd),such that the set {|det A|n/2ψ(Ant-l):n∈Z,l∈Zd} forms a Parseval frame for L2 (R^d).A measurable function f is called an A-dilation Parseval frame wavelet multiplier if the inverse Fourier transform of f■ is an A-dilation Parseval frame wavelet whenever ψ is an A-dilation Parseval frame wavelet,where ■ denotes the Fourier transform of ψ.In this paper,the authors completely characterize all A-dilation Parseval frame wavelet multipliers for any integral expansive matrix A with |det(A)|=2.As an application,the path-connectivity of the set of all A-dilation Parseval frame wavelets with a frame MRA in L2(Rd) is discussed.
Zhongyan LIXianliang SHI
关键词:小波乘数可测函数傅立叶变换矩阵A
A characterization of generator for multiresolution analysis with composite dilations
2014年
In this paper, we will introduce multiresolution analysis with composite dilations and give a characterization of generator for multiresolution analysis with composite dilations.
SHI Xian-liangCHEN Jie
关键词:多分辨率分析发生器
共2页<12>
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