国家教育部博士点基金(20124407110001)
- 作品数：6 被引量：2H指数：1
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- 相关机构：顺德职业技术学院华南师范大学佛山科学技术学院更多>>
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- 最优投资模型分析
- 2016年
- 为研究到期日是有限时间的带维修费的最优投资问题,分析了公司的期望收益与时间、公司的股本之间的关系:利用动态规划原理和随机分析的知识建立了公司收益函数所满足的数学模型,此数学模型是1个带梯度约束的抛物变分不等式;利用偏微分方程的方法,通过构造惩罚函数,证明了此抛物变分不等式强解的存在唯一性,并得到了相应的估计.结果表明,公司的期望收益随公司股本的增加而增加,随到期日的临近而递减.这对指导企业设计最优投资策略具有重要的理论价值.
- 韩晓茹易法槐
- 关键词：变分不等式
- 美式领子期权定价分析被引量：2
- 2013年
- 领子期权为持有人设置了保底收益,也为期权发行方设定了止损上限,是一种低风险的金融产品.本文介绍了美式领子期权的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个障碍非凸的自由边界问题.通过引入惩罚方法,运用偏微分方程理论和变分不等式的比较原理分析讨论解的存在唯一性,以及最佳实施边界的相关性质.
- 岑苑君
- 关键词：期权定价
- 美式垄断期权定价的数学分析
- 2013年
- 介绍了美式垄断期权这一金融产品的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个自由边界(即最佳实施边界)问题.该文主要运用微分方程方法分析讨论,并与美式标准期权及美式交叉期权进行对比,得到以下应用结果:美式垄断期权并不是美式标准看涨和看跌期权的简单叠加.其价格比敲定价格相同的美式交叉期权便宜,但比以低价为敲定价格的美式看跌期权和以高价为敲定价格的美式看涨期权都要贵.其自由边界介于美式标准期权与美式交叉期权的自由边界之间.
- 岑苑君易法槐
- 关键词：美式期权期权定价
- 一类变分不等式组迭代解的收敛性
- 2013年
- 本文研究了一类变分不等式组逼近解的收敛性问题.利用预解算子的技术注明,在一定的松弛强度,连续条件下,逼近解是收敛的.该结果大大减弱了文献(Applied Mathematics and Computation 214(2009)26-30)中的条件,而且明显地改进了该文中的迭代计算方法.
- 严慧文
- 关键词：预解算子变分不等式组
- 永久美式交叉期权(英文)
- 2014年
- 本文主要利用变分不等式的比较原理,研究永久美式交叉期权的最佳实施边界.研究发现,这是一个自由边界问题.与标准永久美式期权不同,这种期权在股票分红时有两个自由边界点,而当股票不分红时仅有一个自由边界点.这些自由边界点确定了相应的美式交叉期权最佳实施边界的范围,与其金融背景相符.
- 岑苑君易法槐
- 关键词：变分不等式
- 适于风险厌恶型投资的美式看涨期权定价分析
- 2015年
- 介绍了为风险厌恶型投资者所设计的新型美式看涨期权的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个自由边界(即最佳实施边界)问题.与标准美式看涨期权不同,这种新型期权在股票分红时有两条光滑单调的自由边界,而当股票不分红时仅有一条直线型的自由边界.本文运用偏微分方程方法分析讨论解的存在唯一性,自由边界的单调性、连续性、可微性以及关于事先承诺的价格l的相关性质.
- 岑苑君易法槐
- 关键词：美式看涨期权期权定价
