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中央高校基本科研业务费专项资金(ZZ0915)

作品数：1 被引量：19H指数：1
相关作者：王晓光周荣喜更多>>
相关机构：北京化工大学更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇滤波
  • 1篇蒙特卡罗模拟
  • 1篇卡尔曼
  • 1篇卡尔曼滤波
  • 1篇国债
  • 1篇国债定价

机构

  • 1篇北京化工大学

作者

  • 1篇周荣喜
  • 1篇王晓光

传媒

  • 1篇中国管理科学

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于多因子仿射利率期限结构模型的国债定价被引量：19
2011年
本文构建了具有平方根扩散特征的三因子仿射利率期限结构模型,给出了基于卡尔曼滤波法的模型参数估计过程,利用蒙特卡罗模拟对我国国债进行定价预测,并与Longstaff-Schwartz模型、Vasicek模型、Cox-Inger-soll-Ross模型的定价效果进行实证比较。结果表明多因子模型要优于单因子模型,双因子模型要略优于三因子模型,从而为我国国债合理定价提供技术支持。
周荣喜王晓光
关键词：卡尔曼滤波蒙特卡罗模拟国债定价
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