安徽省高校省级自然科学研究项目(kj2010a037)
- 作品数：3 被引量：2H指数：1
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- 发文基金：国家自然科学基金安徽省高校省级自然科学研究项目安徽省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 中小板与创业板首次公开募股首日溢价的比较分析被引量：1
- 2012年
- 对中小板与创业板IPO首日溢价进行了比较,对影响溢价的因素分别进行检验,得出共同因素为换手率,表明二级市场上投机气氛依然较浓.中签率、发行成本、股权集中度和国有股背景对中小板新股溢价的影响较为显著,而创业板则为发行价格和市场气氛.此外,是否有国有股背景对新股发行状况也有一定影响.
- 李亚费为银
- 关键词：IPO溢价中小板创业板
- 汇率波动下门限自回归模型的适应性研究
- 2012年
- 针对汇率变化的非线性特征,采用非线性门限自回归模型对汇改后人民币/美元汇率的变化趋势进行分析,并与传统的线性时间序列模型结果进行比较,结果表明,非线性门限自回归模型精度较高.
- 张亮孙宏义费为银
- 关键词：门限自回归模型汇率时间序列非线性
- 在机制转换金融市场中红利对最优消费投资影响分析被引量：1
- 2011年
- 考虑了在不同机制下的金融市场中带有红利支付的消费投资问题,在连续的时间里,投资者选择的消费投资策略使期望效用最大化.市场系数和投资者的消费效用是依赖于金融市场机制的.利用马尔可夫过程和随机控制理论,就几个特殊的HARA效用函数情形获得了最优消费投资策略的显示解.并针对市场在两种机制中的转换进行经济分析.
- 牛艳费为银李淑娟陈超
- 关键词：最优消费投资马尔可夫链HJB方程
