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广东省自然科学基金(815103200100006)

作品数：1 被引量：1H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇银行
  • 1篇银行利率
  • 1篇银行利率风险
  • 1篇商业银行
  • 1篇商业银行利率
  • 1篇商业银行利率...
  • 1篇最优控制
  • 1篇利率
  • 1篇利率风险

机构

  • 1篇广东商学院

作者

  • 1篇刘湘云

传媒

  • 1篇系统管理学报

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于动态随机优化方法的商业银行利率风险最优控制被引量：1
2008年
利用Zimmerman的随机优化方法,构造一个多目标优化模型,通过合理确定其中决策变量的值,使商业银行在决策期末满足最小化利率风险的条件下收益最大化。实例计算表明,相对于利率风险静态久期免疫模型而言,动态随机久期免疫模型对于给定的初始值和约束条件,可以较好地减少利率风险暴露头寸和提高收益;同时,利率风险较大时,后者比前者更好地降低利率风险暴露,鲁棒性更强。
刘湘云
关键词：商业银行利率风险
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共1页<1>
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