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北京市优秀教学团队建设项目(PHR200907103)

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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

机构

  • 1篇北方工业大学

作者

  • 1篇黄凌灵

传媒

  • 1篇北方工业大学...

年份

  • 1篇2009
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排序方式：
基于投资者效用的套保效率评价模型研究
2009年
本文提出基于投资者效用的套保效率评价模型,并采用1999年至2006年沪铜、郑麦和连豆期现货数据对该模型进行实证。研究表明,该模型解决了Lindahl’mean-Lindal’S.D评价中的双指标排序问题;从投资者风险偏好角度对风险减少程度、夏普比率等模型进行拓展具有现实意义,在不考虑套保成本的情况下,风险厌恶程度高的投资者倾向于选择动态套保策略,且其套保行为产生的效用较大。
黄凌灵
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