浙江省自然科学基金(Y6100810)
- 作品数：4 被引量：9H指数：2
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- 相关机构：嘉兴学院福建师范大学厦门大学更多>>
- 发文基金：浙江省自然科学基金浙江省教育厅科研计划湖南省自然科学基金更多>>
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- 关于多线性分数次积分与加权Lipschitz函数的交换子被引量：1
- 2013年
- 研究由多线性分数次积分算子与加权Lipschitz函数生成的两类交换子在加权Lebesgue空间中的有界性,建立了这些交换子的强型加权估计,推广了先前的一些结果.
- 连佳丽马柏林伍火熊
- 关键词：多线性分数次积分交换子极大函数
- 基于贝叶斯MCMC算法的美式期权定价被引量：5
- 2013年
- 鉴于美式期权的定价具有后向迭代搜索特征,本文结合Longstaff和Schwartz提出的美式期权定价的最小二乘模拟方法,研究基于马尔科夫链蒙特卡洛算法对回归方程系数的估计,实现对美式期权的双重模拟定价.通过对无红利美式看跌股票期权定价进行大量实证模拟,从期权价值定价误差等方面同著名的最小二乘蒙特卡洛模拟方法进行对比分析,结果表明基于MCMC回归算法给出的美式期权定价具有更高的精确度.模拟实证结果表明本文提出的对美式期权定价方法具有较好的可行性、有效性与广泛的适用性.该方法的不足之处就是类似于一般的蒙特卡洛方法,会使得求解的计算量有所加大.
- 熊炳忠马柏林
- 关键词：美式期权蒙特卡洛模拟
- L^p(R^n)上的广义面积积分的推广
- 2012年
- 对于1
- 张慧胡瑞芳
- 关键词：CARLESON测度
- 基于新的拟牛顿方程的Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno算法被引量：3
- 2012年
- 通过对函数的泰勒展开式进行误差分析,提出了对二次模型进行改进的新模型,在此基础上得到了改进的拟牛顿条件,并得到了与其相应的Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno(BFGS)算法.证明了在适当条件下该算法全局收敛.从试验函数库中选择标准测试函数,对经典的BFGS算法与改进的BFGS算法进行数值试验,试验结果表明改进的算法优于经典的BFGS算法.
- 楚添定马柏林
- 关键词：无约束最优化拟牛顿法
