国家自然科学基金(11271095)
- 作品数：12 被引量：42H指数：4
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- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理社会学文化科学更多>>
- 货币政策因素对房价影响的显著型分析被引量：13
- 2018年
- 本文建立了供需平衡的多元对数线性模型,并使用主成分回归方法解决了最小二乘回归中的共线性问题。对35个大中城市数据的实证研究显示,影响房价的因素可以分为三个层次：第一层次是对房价的预期,弹性值为0.242;第二层次是贷款量、贷款利率、居民财富和货币发行量,它们对房价影响的弹性值分布在0.054-0.076之间;第三层次是宏观调控的政策变量,其弹性值为-0.0038。
- 雷田礼吴刚熊强
- 关键词：货币政策房价主成分回归实证
- 一类GARCH-M模型的遍历性研究（英文）被引量：1
- 2015年
- 针对Christensen等(2012)提出的一类GARCH-M模型,本文对该模型的遍历性进行了研究.通过对模型的条件均值函数和CARCH方程的参数加以适当的约束条件,模型的几何遍历性可以得到证明.本文的结果可以运用到一些常见GARCH-M模型的条件均值上去.
- 张兴发李元
- 关键词：遍历性GARCH-M模型
- 正项级数审敛法研究
- 2014年
- 通过构造不同的正项级数,可获得相应的不同"精细性"的正项级数审敛法.
- 赵延孟方楚泽
- 关键词：正项级数
- 基于异质性假设的我国碳排放的EKC再检验被引量：6
- 2013年
- 较为准确地对中国大陆地区29个省份(市、直辖市)的二氧化碳排放量进行测算,并将其分为高排放高收入、低排放高收入、高排放低收入和低排放低收入四个不同区域,利用面板数据模型分析了我国二氧化碳排放的EKC曲线及影响因素.实证结果表明,除高排放低收入地区外,其余区域的经济发展水平与二氧化碳排放量都存在倒"U"型关系,EKC曲线假说成立.能源强度、产业结构、城市化和国际贸易水平等对我国的二氧化碳排放具有显著的影响.
- 胡蓝艺蔡风景李元
- 关键词：二氧化碳排放EKC曲线影响因素
- 基于DAG的Pair-Copula分解方法及其在股市相关性中的应用
- 2014年
- 采用图形建模工具中的有向非循环图(DAG)方法对高维随机变量进行Pair-Copula分解,并提出非正态的PC算法对DAG进行识别,最后应用于国际股市分析主要股指的尾部相依结构。数值模拟表明,若变量不服从椭圆分布,新的非正态PC算法要优于传统的PC算法。经AR(1)-GARCH(1,1)模型过滤后的残差DAG分析,股市信息流动具有明显的区域效应,欧洲股市主要通过美国与美洲其它股指存在信息传导。英国和香港是欧洲和亚洲股市信息联系的纽带,中国内地只与香港存在直接的信息流动。基于SJC-Copula实证结果表明,欧洲德国和英国股市间的尾部相关性较强,亚洲股市间下尾相关系数要大于上尾,不同区域联结股市间的上尾相关性强于下尾。
- 蔡风景李元
- 关键词：DAGCOPULA函数
- 基于投资者情绪的市场均值-方差关系研究被引量：10
- 2015年
- 本文应用带有GARCH效应的门限模型,研究了投资者情绪对市场均值-方差关系的影响。实证结果表明,市场均值-方差关系受投资者情绪的影响存在一个转变机制。当市场情绪落入低迷期,均值-方差的关系负相关;当投资者情绪进入到复苏期或高涨期时,两者关系是显著正相关,而且当期情绪的这种作用还会影响到下期的市场。同时发现股市政策性变化会引起情绪波动。
- 宋泽芳李元
- 关键词：投资者情绪门限模型
- 统计学专业实验课程设置的改革与探索被引量：7
- 2018年
- 随着社会的发展,统计学的重要程度日益显现。统计学专业的课程中,基础理论部分的课程设置已比较完善,而配套的实验课程却相对不足。针对统计学专业课程特点,讨论了实验课程存在的问题,结合具体实例介绍了实验课程的设置,并提出了实验教学改革的基本思路和建议。
- 熊强
- 关键词：统计学实验课程统计软件
- GARCH-M模型参数的经验似然估计
- 2014年
- 本文研究了GARCH-M模型参数的统计推断问题.我们通过经验似然方法构造了模型参数的检验统计量,并证明了该统计量渐近眼从x^2分布.基于此统计量,我们应用截面似然方法进一步构造了市场相对风险厌恶δ的检验统计量,同时证明了该统计量仍然服从x^2分布.最后进行了数值模拟,模拟结果表明经验似然方法表现良好.
- 李元蔡风景孙岩赵海清
- 关键词：GARCH-M模型经验似然X^2分布
- 基于Logistic回归的省级中风保健体系效用研究
- 2014年
- 运用Logistic回归方法分析加拿大安大略省实施的中风保健系统的效用水平.与KAPRAL等的分段线性回归方法相比,Logistic回归考虑到了不同时间点上的死亡率降低速度的不同,并且假设了在实施中风保健系统之后,死亡率最终将稳定在某个值的附近,从而对加拿大安大略省实施的中风保健系统的效用有了新的认识.在文章的实证研究中,与KAPRAL等的分段线性回归方法相比,Logistic回归得到了较好的拟合效果,拟合的Logistic增长曲线通过了统计检验.此外,还得出了与KAPRAL等不同的拐点位置.
- 张莲李元
- 关键词：LOGISTIC回归
- 基于Granger因果图方法的物价水平国际间传递分析
- 2013年
- 目前,对Granger因果关系的研究大多数采用两变量Granger因果检验法,由于忽视其它重要变量的影响,常会导致虚假因果关系的出现。鉴此,采用Granger因果图模型方法分析中国及其主要贸易伙伴国(地区)间的物价传递,研究结果表明:美国在物价传递中发挥着主导作用,物价国际间传递存在一定的区域效应;除和中国香港地区存在即期因果关系外,中国对主要贸易伙伴国(地区)的物价水平基本无显著影响,中国既无输出通货膨胀也无输出通货紧缩。同时,样本期内中国物价水平呈现明显的外部"输入性"特征。因此,中国政府应采取措施应对国际的物价冲击,同时防范物价输入性引发的风险,以实现中国物价的稳定。
- 蔡风景李元
