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教育部人文社会科学研究基金(05JC790101)
作品数:
1
被引量:1
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相关作者:
蔡明超
柯园园
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投资管理策略比较的Monte Carlo仿真分析
被引量:1
2006年
在资产组合投资管理策略分析中,传统的历史数据方法只能给出一种情形下不同策略的优劣情况比较。采用M on te C arlo方法,针对15种收益与风险匹配情形,对过滤法则、投资组合保险、购买并持有和恒定混和共4种策略进行了比较。研究方法及结果可以应用于证券投资基金等机构投资者的资产组合管理。
柯园园
蔡明超
关键词:
MONTE
CARLO方法
投资组合保险
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