河北省自然科学基金(A2012205028)
- 作品数：6 被引量：8H指数：2
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- 相关机构：河北师范大学中国人民解放军军械工程学院更多>>
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- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术文化科学更多>>
- 非逻辑创造思维在数学发现中的作用
- 2014年
- 借助实例介绍归纳法、类比法、联想以及减弱条件提出猜想这些非逻辑创造思维方法在一些重大数学发现中所发挥的作用.
- 齐秋兰孟召静
- 关键词：非逻辑思维数学创造力联想
- 随机利率分数布朗运动模型下的欧式双向期权定价被引量：5
- 2015年
- 在经典的期权定价模型中,假设股票价格服从标准几何布朗运动,但金融实证表明用分数布朗运动描述股票价格过程更贴近市场.假设标的资产服从几何分数布朗运动,无风险利率r(t)服从Vasicek扩展模型,红利率q(t),波动率σ(t)为随时间变化的确定函数,运用拟鞅及测度变换的方法求出了欧式双向期权的定价公式.
- 白婷李翠香
- 关键词：分数布朗运动拟鞅欧式双向期权
- 不完备市场中期权定价的方法
- 2014年
- 传统的期权定价都是假设市场是完备的且无套利存在,但这种市场是不存在的.1988年Bladt首次提出了期权定价的保险精算方法,该方法对市场没有条件限制.其基本思想是:无风险资产按无风险利率贴现,风险资产按期望收益率贴现.2008年郑红修改了Bladt的定义.笔者首先在B-S模型的条件下对两种定义进行了比较,发现Bladt的定义更合理,其次把Bladt的定义推广到了随机利率的情形,利用测度变换,给出了随机利率下欧式期权的保险精算价格.
- 赵宝林李翠香
- 关键词：保险精算随机利率几何布朗运动
- 一类修正的和积分型算子的点态逼近
- 2012年
- 研究以Beta为基函数的一类修正的和积分型算子，利用统一光滑模。ω^2φ^λ（f,t）（0≤λ≤1），得到该算子点态逼近的等价定理．
- 张玉平陈东青刘立红
- 关键词：BETA算子点态逼近光滑模K-泛函
- 无标度网络上具有时滞的计算机病毒传播模型研究被引量：3
- 2015年
- 基于计算机网络的无标度性,提出了一类具有非线性传染率和时滞特性的计算机病毒传播模型,得到了该病毒传播的基本再生数,证明了当基本再生数小于1时病毒将逐渐消亡,当基本再生数大于1时病毒将持续存在.数值仿真验证了所得的结论的正确性.
- 邓长松刘启明
- 关键词：无标度网络计算机病毒时滞非线性传染率基本再生数
- 具有时变参数的分数布朗运动环境下欧式缺口期权定价被引量：1
- 2015年
- 经典的期权定价模型假设股票价格服从标准几何布朗运动,但金融实证表明用分数布朗运动描述股票价格过程更贴近市场.本文假设标的资产服从几何分数布朗运动,且无风险利率r(t),红利率q(t),波动率σ(t)均为随时间变化的确定函数,运用拟鞅方法求出了欧式缺口期权的定价公式,推广了相关结果.
- 白婷李翠香
- 关键词：分数布朗运动拟鞅时变参数
