教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目(12JJD790025)
- 作品数：19 被引量：75H指数：7
- 相关作者：孟生旺刘新红王明高杨亮李政宵更多>>
- 相关机构：中国人民大学北京石油化工学院山东工商学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学更多>>
- 非寿险费率厘定的索赔频率预测模型及其应用被引量：9
- 2012年
- 在非寿险分类费率厘定中,泊松回归模型是最常使用的索赔频率预测模型,但实际的索赔频率数据往往存在过离散特征,使泊松回归模型的结果缺乏可靠性。因此,讨论处理过离散问题的各种回归模型,包括负二项回归模型、泊松-逆高斯回归模型、泊松-对数正态回归模型、广义泊松回归模型、双泊松回归模型、混合负二项回归模型、混合二项回归模型、Delaporte回归模型和Sichel回归模型,并对其进行系统比较研究认为:这些模型都可以看做是对泊松回归模型的推广,可以用于处理各种不同过离散程度的索赔频率数据,从而改善费率厘定的效果;同时应用一组实际的汽车保险数据,讨论这些模型的具体应用。
- 孟生旺徐昕
- 关键词：非寿险费率厘定索赔频率
- 市场约束条件下的非寿险费率厘定被引量：1
- 2012年
- 在非寿险费率厘定中,经常遇到的一个实际问题是某些风险类别的费率不能过高或不能过低。在这种约束条件下,传统的广义线性模型将不能直接用于费率厘定。本文给出了一种在一般线性约束条件下,如何应用迭代算法对常用的广义线性模型进行调整,从而得到满足特定约束条件的费率厘定结果。本文的实证研究结果表明,该方法具有灵活性和现实可行性,能够解决非寿险费率厘定中常见的市场约束问题。
- 孟生旺邱怡轩肖宇谷
- 关键词：保险非寿险广义线性模型费率厘定
- 混合效应模型及其在非寿险费率厘定中的应用被引量：7
- 2016年
- 在非寿险分类费率厘定中,广义线性模型的应用十分普遍,但当某些费率因子的水平数很多时(本文称之为多水平因子),广义线性模型的估计结果将不可靠。解决此类问题的一种方法是把多水平费率因子作为随机效应处理。将多水平费率因子作为随机效应处理可以采取下述三种方法:(1)分别用广义线性模型和信度模型估计普通费率因子和多水平因子,通过广义线性模型与Buhlmann-Straub信度模型的迭代应用预测索赔频率和索赔强度;(2)应用广义线性混合模型分别预测索赔频率和索赔强度;(3)直接对经验纯保费数据建立Tweedie混合效应模型。本文把上述模型应用于中国车损险实际数据的研究结果表明,这三种方法比较接近,但从总体上看,广义线性混合模型的估计结果更加可取。
- 孟生旺邱子真
- 关键词：非寿险费率厘定
- 医疗费用预测的贝叶斯多项式混合效应模型被引量：4
- 2016年
- 医疗费用预测是健康保险费率厘定的前提和基础。对于多年期的医疗费用数据,通常使用线性混合效应模型对其进行拟合,但线性混合效应模型对非线性关系的纵向数据建模具有一定的局限性。本文对线性混合效应模型进行扩展,根据医疗费用数据中变量之间的非线性关系,建立了多项式混合效应模型,并将其应用于一组医疗费用数据进行实证研究。结果表明,多项式混合效应模型对住院医疗费用的拟合效果显著优于通常使用的线性混合模型,在医疗费用管理和健康保险的费率厘定中具有重要的应用价值。
- 王明高孟生旺
- 关键词：线性混合效应模型健康保险
- 基于copula回归模型的损失预测被引量：7
- 2013年
- 在非寿险损失预测的广义线性模型中,通常假设损失次数与损失强度相互独立,事实上二者之间往往存在一定的相依关系,可通过copula函数来刻画。在损失已经发生的条件下,假设损失次数服从零截断泊松分布,损失强度服从伽玛分布,可以建立损失次数与损失强度相互依赖的copula回归模型。把损失强度的分布扩展到逆高斯分布,并将此模型应用于一组车险保单数据进行实证研究。结果表明:该模型不但在损失预测方面优于独立假设下的广义线性模型,而且也优于损失强度服从伽马分布假设下的copula回归模型。
- 孟生旺刘新红
- 关键词：伽玛分布
- 交强险保费的公平性与保险公司的市场竞争被引量：8
- 2013年
- 基于2009-2011年保险公司在各个地区经营交强险业务的实际数据,本文分析了当前的交强险保费水平在不同业务类型和不同地区之间存在的不公平性问题。通过赔付率和费用率的相关性分析,揭示了交强险费用率的异常变化和可能受到的人为干预。定义和计算了交强险的业务结构因子、地区分布因子、固定业务结构的风险选择因子和固定地区分布的风险选择因子,对保险公司在交强险市场上的竞争能力和风险选择能力进行了比较分析。最后通过建立赔付率和费用率的广义线性模型,发现保险公司降低交强险赔付率最为有效的途径是提高它在各个地区的风险选择能力,其次是增加在低风险地区的经营网点。
- 孟生旺
- 关键词：交强险保费赔付率费用率
- 基于偏正态随机效应模型的信度保费被引量：4
- 2015年
- 信度模型是非寿险经验费率厘定的主要方法。传统的Buhlmann-Straub信度模型可以表示为随机截距模型,并假设随机效应服从正态分布。但在实际的保险损失数据中,部分个体风险的损失可能远远高于总体平均水平,从而使得不同个体风险之间的风险差异呈现右偏特征。在这种情况下,Buhlmann-Straub模型可能低估高风险的信度保费。本文在随机截距模型中假设随机效应服从偏正态分布,求得了偏正态随机效应假设下的信度保费。可以证明,Buhlmann-Straub信度保费是其特例。模拟分析和实证研究的结果都表明,偏正态随机效应假设下的信度模型可以更好地预测高风险的信度保费,从而改进传统信度模型的保费估计结果。
- 孟生旺肖展航
- 关键词：随机效应模型非寿险
- 偏t分布假设下的空间效应模型及其应用被引量：4
- 2016年
- 在非寿险索赔强度预测中,目前使用最为广泛的是广义线性模型。索赔强度的广义线性模型假设因变量服从伽马分布或逆高斯分布,且在预测项中仅能考虑协变量的线性效应。这些限制性条件都有可能影响索赔强度预测结果的准确性。本文对索赔强度的广义线性模型进行了推广:用偏T分布代替常用的伽马分布和逆高斯分布;在预测项中引入惩罚样条函数来描述连续型协变量的非线性效应;考虑索赔强度在不同地区的差异性和相邻地区的相依性。最后基于一组实际的车损险数据进行了实证研究,结果表明,本文的推广模型可以明显提高索赔强度预测模型的拟合优度。
- 孟生旺李政宵
- 关键词：偏T分布
- 尖峰厚尾保险损失数据的统计建模被引量：4
- 2014年
- 保险损失数据的一个重要特点是尖峰厚尾性,即既有大量的小额损失,又有少量的高额损失,使得通常的损失分布模型很难拟合此类数据,从而出现了对各种损失分布模型进行改进的尝试.改进后的模型一方面要有较高的峰度,另一方面又要有较厚的尾部.最近几年文献中出现的改进模型主要是组合模型,即把一个具有非零众数的模型(如对数正态分布或威布尔分布)与一个厚尾分布模型(如帕累托分布或广义帕累托分布)进行组合.讨论了这些组合模型的性质和特点,并与偏t正态分布和偏t分布进行了比较分析,最后应用MCMC方法估计模型参数,并通过一个实际损失数据的拟合分析,表明偏t分布对尖峰厚尾损失数据的拟合要优于目前已经提出的各种组合模型.
- 王明高孟生旺
- 关键词：偏T分布尖峰厚尾
- 基于最大熵原理的对数正态树期权定价方法
- 2016年
- 期权作为非常重要的金融衍生品,关于其定价方法的研究长期以来一直受到关注。根据最大熵原理可以得到未知分布的最小误差估计的特点,将其应用于对数正态树期权定价方法中,得到一种新的对数正态树期权定价方法,并应用韩国交易所(KRX)的KOSPI200股指期权进行实证研究,对经典方法、Black-Scholes公式和提出的改进方法进行比较研究,表明本文提出的方法在期权定价中具有一定的实际应用价值。
- 徐睿孟生旺
- 关键词：最大熵原理期权定价股指期货
