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国家教育部博士点基金(20090031110001)

作品数：1 被引量：2H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇寿险
  • 1篇寿险合同
  • 1篇合同

机构

  • 1篇南开大学

作者

  • 1篇郭军义
  • 1篇毕俊娜

传媒

  • 1篇数学物理学报...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
均值-方差准则下的投资连结寿险合同对冲问题被引量：2
2011年
该文考虑了在均值-方差最优准则下,投资连结寿险合同的风险对冲问题.重点考虑了一类重要的投资连结寿险,即定期寿险合同.假设保费在最初一次性收取且保险人可以将自己的资产投资到一个无风险资产(债券)以及一个风险资产(股票)中,风险资产的价格由几何布朗运动来描述.利用随机最优控制理论,可以得到有效策略(最优对冲策略)和有效前沿.
毕俊娜郭军义
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