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教育部人文社会科学研究基金(05JC790092)

作品数：2 被引量：10H指数：2
相关作者：宋军吴冲锋马弋崴孙秀琳任再萍更多>>
相关机构：复旦大学上海交通大学西安交通大学更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇套利
  • 1篇主力
  • 1篇主力合约
  • 1篇跨市套利
  • 1篇合约
  • 1篇保证金
  • 1篇保证金制度
  • 1篇逼仓
  • 1篇铜

机构

  • 2篇复旦大学
  • 1篇上海交通大学
  • 1篇西安交通大学

作者

  • 2篇宋军
  • 1篇孙秀琳
  • 1篇马弋崴
  • 1篇吴冲锋
  • 1篇任再萍

传媒

  • 1篇生产力研究
  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2008
  • 1篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
概率估计方法在期市逼仓识别中的应用被引量：3
2007年
逼仓是通过同时控制现货和期货市场的头寸来操纵期货价格的违法行为。通过概率估计方法可靠地识别逼仓,有助于提高监管层逼仓监管效率,但目前国内此类研究十分匮乏。在Pirrong(2004)基础上,本文指出当被逼仓合约价格显著高于后续合约、交割市场的现货价格(期货到期价格)显著高于非交割市场的现货价格、合约到期前后库存行为异常变化等三个判据同时满足时,可以高概率识别出逼仓。对天然橡胶Ru0306合约的计算结果表明该合约在2003年1月到2003年6月期间很可能存在逼仓行为。
宋军任再萍
关键词：逼仓
保证金制度、跨市套利和沪铜主力合约的迁徙行为被引量：7
2008年
为了解释沪铜主力合约从2003年10月开始所发生奇特的迁徙现象,采用非参检验、格兰杰引导关系检验和协整关系检验等方法,从保证金制度和跨市套利者的交易行为角度进行了解释.主要结论有:1)上海期货交易所的保证金提高制度在一定程度上可解释沪铜主力合约的迁徙现象;2)国内套利者在伦铜和沪铜两个市场的套利行为可能是沪铜主力合约奇特迁徙现象的重要原因;3)上述跨市套利是有限套利,投资者的有限理性与市场制度的不完善是其产生的原因.
宋军吴冲锋马弋崴孙秀琳
关键词：主力合约保证金跨市套利
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