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教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目(05JJD630036)

作品数：1 被引量：6H指数：1
相关作者：李刚范为更多>>
相关机构：电子科技大学清华大学更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇隐含
  • 1篇隐含波动率
  • 1篇认购
  • 1篇认购权证
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇权证
  • 1篇金融
  • 1篇金融学
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇电子科技大学
  • 1篇清华大学

作者

  • 1篇范为
  • 1篇李刚

传媒

  • 1篇运筹与管理

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
认购权证负溢价现象和隐含波动率研究被引量：6
2008年
文章研究了中国权证市场上认购权证的负溢价现象及隐含波动率。结果表明,负溢价现象的相对偏误程度与价值状况、到期时间正相关,与标的股票波动率负相关;当出现负溢价现象时,在特定情况下,套利交易可以进行;价格正常数据(未出现负溢价现象数据)的隐含波动率研究显示,中国权证市场的波动率微笑存在,且隐含波动率期限结构具有均值回复性。
李刚范为
关键词：金融学认购权证实证研究隐含波动率
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共1页<1>
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