中国博士后科学基金(1107010100)
- 作品数：7 被引量：14H指数：3
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- 随机利率下数字幂型期权的定价被引量：5
- 2013年
- 借助测度变换获得数字幂型期权的一般定价公式,在利率服从扩展的Vasicek利率模型时,利用鞅理论和Girsanov定理,得到了数字幂型期权的精确定价公式.
- 魏广华袁明霞王丙均高启兵刘国祥
- 关键词：GIRSANOV定理
- 常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程的生存概率被引量：11
- 2012年
- 本文考虑了常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程,借助微分和伊藤公式,分别获得了无限时和有限时生存概率的积分微分方程.当保费服从指数分布时,得到了无限时生存概率的微分方程.
- 魏广华高启兵王晓谦
- 关键词：跳跃扩散过程积分微分方程
- 常利力下双复合Poisson风险过程的生存概率被引量：2
- 2013年
- 本文考虑了常利力下双复合Poisson风险过程,分别获得了生存概率和有限时间内生存概率的积分微分方程.当保费和索赔都服从指数分布时,得到了生存概率的微分方程.
- 魏广华高启兵刘国祥
- 关键词：跳扩散过程积分微分方程
- 带干扰双到达过程的风险模型
- 2013年
- 考虑了一种带干扰双到达过程的风险模型,借助微分和It公式,获得了生存概率的积分微分方程.当索赔都服从指数分布时,得到了生存概率的微分方程.
- 魏广华高启兵刘国祥
- 关键词：积分微分方程
- 常利率通货膨胀下有扰动的双复合Poisson-Geometric过程的两险种风险模型
- 2015年
- 考虑常利率及通货膨胀下有扰动的双复合Poisson-Geometric过程的两险种风险模型,运用鞅方法得到破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,当保费和索赔服从指数分布和混合指数分布时,得到破产概率的精确表达式。
- 魏广华高启兵刘国祥
- 关键词：双险种LUNDBERG不等式混合指数分布
- 常利力下双复合泊松风险模型破产概率的上界被引量：5
- 2009年
- 对经典的Lundberg-Cramer风险模型和Fangand Luo’s风险模型进行了推广.考虑了常利力下双复合泊松风险模型.模型中保费和理赔到达计数过程均为齐次Poisson过程.借助鞅和递归技巧,获得该风险模型的最终破产概率的指数型上界.
- 魏广华高启兵
- 关键词：递归破产概率
- 一类带索赔成本有扰动的双险种风险模型被引量：2
- 2013年
- 考虑了一类带索赔成本有扰动的双险种的风险模型,借助鞅等知识,获得风险模型破产概率的指数型上界及其精确表达式。
- 魏广华高启兵刘国祥
- 关键词：破产概率
