河北省教育厅高等学校自然科学研究项目(Z2008136)
- 作品数：4 被引量：6H指数：2
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- 随机控制下的资产投资策略
- 2013年
- 考虑一段时间的最优投资策略选择问题———最小化总收益与初始资金的偏差.在给定初始准备金的前提下,利用随机线性二次控制中Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程的相关理论,得到满足保险公司投资决策目标的最优投资策略的表达式.结果表明:保险公司的最优投资策略不仅取决于债券市场的风险大小,而且取决于保费收益率、索赔到达的强度以及债券风险收益率等.
- 王红王永茂管巍吕会茹马亮文
- 关键词：随机控制微分方程组HJB方程最优投资决策
- 复合Poisson分布下m重负风险模型被引量：2
- 2011年
- 考虑复合Poisson分布下m重负风险模型,其中,保险公司的保费收入是一个负的常数,并且是m重险种在同一时刻发生索赔,索赔过程又皆为复合Poisson过程。给出调节系数所满足的方程,并利用鞅的方法和负风险模型本身的一些性质得到该模型的破产概率的确切表达式,同时得出Lundberg不等式。最后给出关于破产概率的一个极限值。
- 张坤明金燕生赵娟刘征福
- 关键词：破产概率LUNDBERG不等式
- 赌徒破产概率的生灭过程模型被引量：2
- 2010年
- 建立了依生灭过程赌博的风险模型,考虑了赌徒单位时间要交纳的费用,并假设赌徒的盈利序列为实数序列,对该模型的破产概率进行了研究。利用更新过程理论和马尔可夫性质获得了破产概率有关初始资本、赌博时间的两种不同的极限形式,采用向后微分法给出了关于条件生存概率及破产概率序列的微积分方程关系式,得出了条件破产概率的临界情况。
- 赵娟金燕生刘征福
- 关键词：MARKOV链破产概率生灭过程
- 推广的带干扰风险模型被引量：2
- 2010年
- 建立一个含有两个险种带干扰的风险模型,以往文献只考虑了单一的干扰项。在新模型中,每个险种各带一个干扰项,且两干扰项相关,对该模型的生存概率和破产概率进行了研究。利用更新理论和随机过程等方法,给出了模型生存概率所满足的微积分方程关系式和破产概率的一个上界估计。
- 刘征福金燕生赵娟
- 关键词：破产概率
