上海市哲学社会科学规划课题(2010EJL003)
- 作品数：2 被引量：34H指数：2
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- 发文基金：上海市哲学社会科学规划课题教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
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- 中国通货膨胀预测:基于AR和VAR模型的比较被引量：15
- 2012年
- 文章用中国1996～2010年的CPI、PPI、货币量和产出等季度数据,考虑了两类基本但重要的时间序列模型——AR和VAR模型在预测中国通货膨胀上的样本外表现。研究表明:这两类模型在大部分预测期上对通胀的预测都优于简单的随机游走式预测;对不同滞后阶数的模型而言,通常滞后阶数越少的模型预测效果越好;M1增速、名义GDP增速和真实GDP增速都能改善仅仅依赖历史通胀信息形成的预测,但M0增速、M2增速以及PPI通胀,通常都不能改善;在含有M1增速的两变量VAR(1)模型中进一步引入产出增速构成的三变量VAR(1)模型对通胀预测没有明显改进。
- 张卫平
- 关键词：通货膨胀预测AR模型VAR模型
- 中国的货币在长期是中性的吗?——基于Fisher-Seater定义的研究被引量：19
- 2012年
- Fisher-Seater对长期货币中性给出了在实证上具有可操作性的定义。基于此定义,本文从货币量冲击的分类、"长期关系"和"长期影响"的区别两方面,更进一步地界定长期货币中性的含义。在此基础上,本文利用1994年以来的季度宏观数据,采用时序回归法和向量自回归法,对中国的长期货币中性是否成立进行检验,实证结果不足以否定长期货币中性。这对用于中国经验的宏观理论模型的构建以及央行货币政策的制定都具有一定的参考价值。
- 张卫平李天栋
- 关键词：VAR模型
