国家社会科学基金(06BTJ004)
- 作品数：3 被引量：11H指数：2
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- 相关机构：华东师范大学许昌学院更多>>
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- 考虑死亡风险下权益指数年金的定价被引量：9
- 2007年
- 权益指数年金(Equity Indexed Annuities)是欧美市场近十年发展起来的一类新型年金产品,有最小收益保证,在最小保证基础上与预先设定好的某类股指收益相关联．本文在考虑死亡风险情况下,对简单点对点和年度重设两种指数计算方法下权益指数年金的定价问题作了研究,给出了定价公式并对参与率作了敏感性分析．
- 钱林义汪荣明廖靖宇
- 关键词：权益指数年金ESSCHER变换参与率等价鞅测度
- 跳扩散模型下权益指数年金的定价(英文)
- 2008年
- 权益指数年金收益在最小保证基础上,能参与特定权益的收益.通常权益指数年金定价是在假设权益指数遵从Black-Scholes模式下进行的,但是一些例外事件(比如,重大的政治事件)的发生,会导致价格的巨幅波动,这个假设并不合理.因此本文研究了权益指数在跳扩散模型下权益指数年金的定价问题.运用Esscher变换方法得到了点对点指数收益方法下权益指数年金定价的显示解,并对结果作了敏感性分析.
- 钱林义朱利平姚定俊
- 关键词：权益指数年金ESSCHER变换参与率点对点跳扩散过程
- 用随机模拟法提留权益指数年金准备金被引量：3
- 2010年
- 权益指数年金(Equity-Indexed Annuities)是一类新型年金产品,有最小收益保证,在最小保证基础上年金实际支付给保户的收益率与预先规定好的某类股票指数或债券指数收益相关联。本文研究了用随机模拟法提留权益指数年金准备金的问题,并分析了各参数对准备金的影响。
- 钱林义汪荣明刘迪
- 关键词：权益指数年金准备金参与率
