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河北省自然科学基金(G201220313)
作品数:
2
被引量:2
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相关作者:
王汉芹
金燕生
崔宗宝
刘媛媛
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相关机构:
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相关领域:
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具有退保事件的多险种复合Poisson风险模型
被引量:2
2013年
针对退保事件的发生对风险模型破产概率的影响.建立综合利率下考虑退保事件发生的含干扰项的多险种风险模型.分析研究了模型盈余过程及调节系数R的性质,并求得了该模型的破产概率上界,为风险投资者对投资项目破产概率的估计和预测具有一定的指导意义.
崔宗宝
金燕生
王汉芹
关键词:
双险种
破产概率
干扰项
索赔为稀疏过程的n重风险模型
2014年
考虑保险公司经营险种的数量,保费收取方式及保费到达过程和索赔到达过程的关系,有必要考虑一种新的风险模型。引进一种新的n重风险模型,其中索赔过程为保费到达的p-稀疏过程,即发生一次保费时以概率p发生一次索赔。利用复合Poisson过程的相关性质和鞅论,得出了新模型下调节系数满足的方程,给出了调节系数上下界的证明方法,最后得到了最终破产概率的一般表达式和上界。
王汉芹
金燕生
刘媛媛
关键词:
关键词
复合POISSON过程
破产概率
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