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国家自然科学基金(79670034)

作品数：5 被引量：20H指数：3
相关作者：李楚霖杨明易江马兹晖林清泉更多>>
相关机构：华中理工大学华中科技大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇资产
  • 2篇资产组
  • 2篇资产组合
  • 2篇风险资产
  • 2篇风险资产组合
  • 1篇多期投资
  • 1篇证券
  • 1篇证券市场
  • 1篇支撑线
  • 1篇资产组合理论
  • 1篇力线
  • 1篇局部时
  • 1篇货币
  • 1篇货币贬值
  • 1篇国际贸易
  • 1篇贬值
  • 1篇BROWN运...
  • 1篇财富
  • 1篇财富积累

机构

  • 4篇华中理工大学
  • 1篇华中科技大学

作者

  • 4篇李楚霖
  • 2篇杨明
  • 1篇易江
  • 1篇马兹晖
  • 1篇林清泉

传媒

  • 3篇管理工程学报
  • 1篇经济数学
  • 1篇华中理工大学...

年份

  • 1篇2001
  • 1篇2000
  • 2篇1999
  • 1篇1998
共 5 条 记 录，以下是 1-5
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排序方式：
货币贬值对国际贸易中成本构成不同企业的影响差异被引量：1
1999年
本文就国际贸易中行业内两国贸易的情形 ,以对策论为工具 ,用古诺双头垄断模型分析一国货币贬值对该国贸易中成本依赖于汇率变化和成本不依赖于汇率变化企业的影响结果 。
杨明李楚霖
关键词：国际贸易货币贬值
证券市场多次最优停止:技术分析被引量：3
1999年
本文提出证券市场多次最优停止的理论和方法。
马兹晖李楚霖
关键词：支撑线证券市场
多期风险资产组合的有效前沿被引量：12
2000年
本文讨论了多期投资组合的有效前沿的若干性质 ,通过对多期与单期的投资组合有效前沿的比较说明了长期投资中风险的特点。文章还以外汇资产为例 。
李楚霖杨明
关键词：资产组合风险资产
用安全第一标准选择多期风险资产组合被引量：6
2001年
本文讨论了用安全第一的一个标准选择最佳多期风险资产组合的问题。文中分析了在多期风险资产投资中按照安全第一标准选择资产组合的特性 ,给出了实际计算方法 ,并以实例计算说明了多期风险投资的效果。
易江李楚霖
关键词：多期投资资产组合理论
财富积累的分布
1998年
引用随机分析中的局部时概念和反射Ｂｒｏｗｎ运动的Ｓｋｏｒｏｈｏｄ分解等理论，在通常条件下构造一个企业或个人在ｎ时刻的财富积累模型，当ｎ趋于无穷时它的极限分布可由反射Ｂｒｏｗｎ运动导出．这是把随机分析理论应用于经济分析的一个尝试．
林清泉
关键词：局部时BROWN运动
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