国家自然科学基金(71071092)
- 作品数：5 被引量：64H指数：4
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- 相关机构：上海财经大学兴业银行上海海事大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”上海市浦江人才计划项目更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 中国宏观经济动态传导、可靠性及货币政策机制被引量：25
- 2015年
- BVAR采用Bayesian方法对动态面板的VAR系统进行分析,本文紧密结合中国宏观经济系统运行特征,设计中国宏观经济系统动态传导机制的BVAR分析框架,实证分析中国宏观经济系统动态传导可靠性以及货币政策的动态影响机制。研究结果表明,本文BVAR分析框架能够较好地对中国宏观经济系统动态传导预测误差以及脉冲响应冲击误差进行分析,优于现有文献中传统的VAR分析方法,通过本文所设计的BVAR可以得到比传统VAR更加准确的有关中国宏观经济动态传导机制的分析结论。在具有优良动态传导可靠性分析基础上,本文进一步通过BVAR对中国货币政策动态影响机常制进行了实证分析,并与VAR所得结果进行对比分析,发现BVAR得到关于中国货币政策动态传导更加准确的研究结论。
- 周建况明
- 关键词：BVAR货币政策
- 小样本高维宏观经济统计数据VAR诊断模型及其估计方法性质比较研究
- 本文建立了小样本高维宏观经济统计数据的VAR联立诊断模型,通过动态随机优化网格法对具有代表性的13917组平稳数据生成过程样本数据采用各20000次分块自举法和蒙特卡洛模拟研究了单方程和联立方程诊断功效以及四种重要估计方...
- 周建
- 关键词：宏观经济管理异常点小样本
- 文献传递
- 哪种价格指数为中国货币政策提供了更多的通货膨胀信息?被引量：4
- 2014年
- 关于中国货币政策或者通货膨胀的现有研究文献忽略了一个十分重要的问题,即哪种价格指数为中国货币政策提供了更多的通货膨胀信息。文章首次对该问题进行了深入研究。文章基于泰勒规则,引入利率平滑、前瞻性等因素,构建了中国货币政策动态反应函数,并采用GMM方法比较了四种不同的通货膨胀率指标所隐含的信息。研究发现:居民消费价格指数CPI和商品零售价格指数RPI为货币政策提供的通胀信息要多于工业品出厂价格指数PPI和GDP平减指数,同时RPI又略优于CPI;不管基于哪种指标计算通货膨胀率,我国利率均存在明显的平滑行为。在以CPI和RPI作为通货膨胀率的计算指标时,货币政策反应函数在大多数样本区间是稳健的,但我国的货币政策是不稳定的。以上新发现为中央银行改进现有通货膨胀率指标,并依据更加准确反映通货膨胀信息的价格指数来有效实施货币政策调控提供了科学依据。
- 周建刘晒珍
- 关键词：价格指数货币政策
- 中国省际季度GDP强影响性特征的协同效应和共振效应被引量：3
- 2016年
- 本文首次基于现代前沿的宏观经济统计诊断理论从空间和时间二维角度对我国30个省份季度GDP的强影响性特征的协同效应和共振效应进行了实证分析。主要结论为,我国省际季度GDP存在着明显的强影响性特征。整体上看,在四种空间权重矩阵下样本期内所得到的每个季度的诊断统计量数值都十分接近,且其变动趋势高度一致。我国省际季度GDP强影响性特征呈现明显的多峰型特征。各省份季度GDP强影响性特征存在着显著的空间关联机制和正向协同效应,各省份强影响性特征会显著受到共同因子的正向影响,它们之间存在着显著的共振效应,我国省际季度GDP强影响性特征主要出现在第4季度,而第1季度不显著,第2季度、第3季度弱于第4季度而强于第1季度。
- 周建张敏
- 关键词：GDP统计诊断空间面板模型
- 人民币汇率波动与货币政策调控难度被引量：16
- 2016年
- 文章采用动态随机一般均衡(DSGE)模型研究了中国货币政策实施时不能忽略的人民币汇率波动特征。文章构建了人民币汇率波动与中国货币政策及其宏观经济系统影响机制的理论模型,并在模型参数校准的基础上进行了政策模拟。研究结果表明,较大的人民币汇率波动会在一定程度上减弱中国货币政策的调控效果,但是对每个变量冲击响应的影响程度有所不同。较大的人民币汇率波动将显著干扰货币政策对宏观经济需求的调控,人民币汇率升值波动幅度较大时,货币政策对需求变量的调控作用会减弱,但不会影响相关需求变量在不同时点的冲击响应走势特征。较大的汇率波动会减弱利率上行对出口的负面影响,有利于缓解货币政策对出口的负面冲击,但会导致贸易条件(出口价格和进口价格的比值)进一步恶化。
- 周建赵琳
- 关键词：人民币汇率波动宏观经济系统DSGE模型货币政策
- 空间计量经济学模型设定理论及其新进展被引量：16
- 2016年
- 空间计量经济学自20世纪70年代产生以来,在经济学理论和应用研究方面产生的作用越来越为重要。国内现有文献综述集中于对空间计量经济学基本体系的总结和评价,显著缺乏相关领域的最新进展动态追踪。本文试图在这一方面展开深度研究,以弥补国内已有相关研究的不足。在充分收集文献资料的基础上,本文对空间计量经济学模型设定理论及其新进展进行了较为系统的挖掘分析,总结和评价了空间计量经济学近年来理论上所取得的新成果,展望了其前景方向。
- 周建高静周杨雯倩
- 关键词：空间计量经济学
