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中国博士后科学基金(2005038102)

作品数：3 被引量：55H指数：2
相关作者：史永东赵永刚陈日清更多>>
相关机构：东北财经大学更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 4篇经济管理

主题

  • 3篇实证
  • 3篇股票
  • 3篇股票市场
  • 2篇证券
  • 2篇证券市场
  • 2篇中国证券
  • 2篇中国证券市场
  • 2篇实证分析
  • 2篇相空间重构
  • 2篇BDS检验
  • 1篇地产
  • 1篇地产市场
  • 1篇信息不对称
  • 1篇羊群行为
  • 1篇中国股票
  • 1篇中国股票市场
  • 1篇实证研究
  • 1篇股票收益
  • 1篇房地
  • 1篇房地产

机构

  • 4篇东北财经大学

作者

  • 3篇史永东
  • 2篇赵永刚
  • 1篇陈日清

传媒

  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇中国管理科学
  • 1篇财经问题研究

年份

  • 4篇2006
共 3 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
中国股票市场的分形结构——股票收益长期记忆特征的实证研究被引量：12
2006年
股票市场收益的长期记忆特征对于系统非线性结构的确定以及市场有效性的研究具有重要的意义.针对上海和深圳A股算术加权和流通市值加权市场指数的周收益序列以及上证180指数和深圳成份指数中选取的12只代表性股票的周收益序列,采用重标级差分析(R/S分析)和ARF IM A模型对其进行了实证研究.从统计结果来看,样本序列呈现出尖峰和肥尾等有偏特征,明显不满足正态分布的假设,表明收益序列可能具有长程相关或记忆性.进一步的研究发现,沪深两市A股市场指数收益序列和大多数个股(10只股票)存在明显的长期记忆特征,收益分布表现出持久性.从划分不同时段的分析结果来看,中国股票市场渐进趋于弱势有效.
史永东赵永刚
关键词：分形布朗运动R/S分析ARFIMA模型
中国证券市场非线性特征的实证分析
本文选取上海和深圳A股股票市场算数加权和流通市值加权市场指数为研究对象,运用相空间重构和 BDS检验的方法进行实证研究,结果表明中国股票市场具有显著的非线性特征。
史永东赵永刚
关键词：股票市场相空间重构BDS检验
文献传递
信息不对称、羊群行为与房地产市场中的居民破产被引量：43
2006年
本文通过构建一个0-1决策博弈模型,分析了在信息不对称的情况下,房地产市场中羊群行为的形成机制、羊群行为如何导致房地产泡沫的生成、以及经济状况恶化时泡沫破裂后居民破产的可能性。结论显示,居民在房地产市场中的行为选择既受宏观经济基本面因素的影响,也受羊群行为的影响,而羊群行为的存在使得房地产市场产生价格泡沫,当房地产泡沫破裂时,居民破产的概率与信息不对称的程度和居民的预期相关。
史永东陈日清
关键词：信息不对称羊群行为房地产泡沫
中国证券市场非线性特征的实证分析
2006年
本文选取上海和深圳A股股票市场算数加权和流通市值加权市场指数为研究对象,运用相空间重构和BDS检验的方法进行实证研究,结果表明中国股票市场具有显著的非线性特征.
史永东赵永刚
关键词：股票市场相空间重构BDS检验
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