国家社会科学基金(07BJY164)
- 作品数：5 被引量：41H指数：4
- 相关作者：唐振鹏彭伟张艳琳黄友珀更多>>
- 相关机构：福州大学华中科技大学更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金国家自然科学基金福建省社会科学规划项目更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学理学更多>>
- 我国专利发展现状的统计分析被引量：13
- 2010年
- 专利是发明创造活动的产出成果,体现一个国家或地区的创新方向和综合实力,而专利数据则是技术产出的重要指标。本文利用《中国统计年鉴》及国家知识产权局所公布的有关专利数据进行统计分析,对我国目前的专利发展现状展开讨论,并从我国专利发展的特点着手,阐述了我国专利发展中存在的问题及其原因。
- 唐振鹏张艳琳
- 关键词：知识产权
- 组合信用风险测度的藤copula方法被引量：4
- 2013年
- 研究组合信用风险测度问题,用藤copula描述违约相依结构,提出一种测度组合信用风险的藤copula方法.实证结果表明:常用多元copula方法往往低估或高估风险值,而藤copula方法在各种常用的多元copula相依结构假定下的VaR和ES估计值与实际风险值很接近,VaR都通过了回测检验,ES回测检验指标也表明藤copula方法估计的ES更准确.因此,相对于常用多元copula,藤copula方法更具灵活性,能提高组合信用风险测度的准确性.
- 唐振鹏黄友珀
- 关键词：相依结构在险价值
- 基于EGARCH-M波动模型的KMV信用风险度量研究被引量：4
- 2010年
- 提高股权价值波动率精确度的KMV模型对上市公司信用风险状况具有较强的反映和识别的能力。利用所选数据,建立EGARCH-M波动模型,从而计算上市公司三年间每半年KMV模型的违约距离,并通过与KMV参数估计中其它两个常用波动模型的结果进行比较,实证结果表明EGARCH-M波动模型能较好地提高KMV模型的信用风险识别反映能力。
- 唐振鹏
- 关键词：KMV模型信用风险
- 竞争情形下基于期权博弈的战略并购决策分析被引量：4
- 2009年
- 从分析行业竞争对手的反应对并购价值影响的角度出发,基于期权博弈理论对竞争情形下的战略并购决策进行研究。构建了一个2阶段博弈的战略并购,在此基础上分别建立了数量竞争与价格竞争下的战略并购期权博弈模型,考虑管理柔性和竞争性对并购价值的影响,有助于企业在不确定性和竞争性条件下做出正确的并购决策。
- 唐振鹏
- 关键词：期权博弈战略并购两阶段博弈价格竞争
- 基于KMV模型的上市中小企业信贷风险研究被引量：16
- 2012年
- 本文利用改进的KMV模型,对我国上市中小企业2008-2011年的信贷风险进行实证分析,并对改进后的模型进行准确性研究。研究结果表明:上市中小企业资产规模对违约距离的影响具有不确定性,但效果也不明显;股价的波动也会影响到违约距离的大小,且两者的关系是负相关的。改进后的KMV模型计算出的违约距离能很好地对上市中小企业的信贷风险进行度量和判别,实证分析表明:上市中小企业的违约距离近年来呈下降趋势,信贷风险有增大的迹象。
- 彭伟
- 关键词：风险管理信贷风险KMV模型违约距离
