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教育部人文社会科学研究基金(10YJA790233)

作品数：1 被引量：10H指数：1
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相关领域：自动化与计算机技术更多>>
题名
作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇重标极差分析
  • 1篇长记忆
  • 1篇长记忆性

机构

  • 1篇上海大学

作者

  • 1篇应益荣
  • 1篇覃邑龙

传媒

  • 1篇系统管理学报

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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重标极差方法下时变Hurst指数的构建和实证研究被引量：10
2011年
在时间序列的重标极差分析方法的基础上,定义了一个时变Hurst指数的概念,推导并证明了时变Hurst指数的2条性质,并引入滑动分块自助法计算Hurst指数的标准差。以此为基础,用Hurst指数的下限及随机过程服从随机游走时的Hurst的上限作为分析工具,对Hurst指数能否成功预测市场的反转进行了研究。实证研究表明:时变Hurst指数能成功地预测市场的反转。
覃邑龙应益荣
关键词：重标极差分析长记忆性
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