国家社会科学基金(04BJY082)
- 作品数：16 被引量：728H指数：12
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- 相关机构：大连理工大学中国人民大学清科集团更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学更多>>
- 商业银行经营风险预警模型及其实证研究被引量：35
- 2009年
- 通过R型聚类分析筛选指标,建立了商业银行经营风险预警指标体系.综合运用主成分分析和模糊综合评判方法,建立了基于加权平均模糊综合评判的商业银行经营风险预警模型.以曾在1999年7月发生严重危机的汕头市商业银行为例对风险预警模型进行了实例分析和验证.文章的特色与创新一是运用R型聚类分析剔除了相关性强的指标;二是采用主成分分析法的最大方差旋转来确定指标权重,三是采用梯形隶属度函数反映不同程度风险发生的可能性;四是指标体系的建立综合地考虑了资产风险、流动性风险、资本风险和盈利风险.
- 迟国泰冯雪赵志宏
- 关键词：银行风险风险预警预警模型主成分分析
- 基于二值响应模型的房地产泡沫预警方法研究被引量：12
- 2007年
- 本文在总结国内外房地产泡沫预警研究的基础上,论述了二值响应模型在房地产泡沫预警研究中的应用,并以日本为例进行了实证研究。结果表明,二值响应模型在房地产泡沫预警中有比较准确的预测作用。另外,与徐滇庆(2000)的研究不同,有关股市价值的相关变量并不能对房地产泡沫起到明显的预警作用。
- 陈日清李雪增
- 中国商业银行效率的内生影响因素研究与实证被引量：23
- 2010年
- 本文以1998～2007年的14家中国商业银行为样本，在考虑银行成本效率、技术效率和规模效率之间相互干扰的情况下，应用联立方程纽分析了多种内生因素对三类银行效率的交叉影响。这统筹考虑了一种内生要素对银行多种效率的不同影响，可解决银行多类效率影响因素分析中顾此失彼的问题。实证表明：（1）中国商业银行应注重存款、固定资产等内部资源配置的有效性；（2）增加银行非信贷业务比重对改善中国银行业效率具有积极意义；（3）存贷比、贷款占比、利息支出比、不良贷款率、分支机构资产量等五个指标对中国商业银行各类效率具有显著影响；（4）规模效率对中国商业银行业的成本效率和技术效率具有显著的正向影响。
- 孙秀峰迟国泰
- 关键词：商业银行效率
- 中国商业银行技术效率及内部影响关系研究被引量：4
- 2009年
- 利用随机前沿法和数据包络法,分别评价了中国14家主要商业银行1998-2004年间的单项产出技术效率和综合技术效率,并利用回归方程分析了商业银行的单项产出技术效率、所有制类型与综合技术效率间的影响.研究表明:中国商业银行的贷款、证券与投资、非利息收入的单项技术效率及综合技术效率状况不佳;股份制商业银行的各类技术效率水平要好于国有商业银行;贷款和非利息收入的单项技术效率、银行所有制类型对中国商业银行综合效率具有显著的正向影响.本研究分析了银行单项产出技术效率对综合技术效率的影响,揭示了银行贷款、证券等单项产出技术效率对银行综合技术效率的影响关系,揭示了所有制类型对中国商业银行综合技术效率的影响关系和影响程度.
- 许文孙秀峰迟国泰
- 关键词：商业银行银行技术效率随机前沿法数据包络法
- Investigating Overall Technical Efficiency in China Commercial Banks： a DEA Approach
- 2006年
- 关键词：商业银行数据管理
- 基于参数法的中国商业银行规模经济研究与实证被引量：48
- 2005年
- 本文依据参数法理论,在平均超越对数成本函数的基础上,应用相似非相关法(ISUR)评价了中国商业银行的规模经济情况,并与随即前沿法计算的银行规模经济结果做比较,验证了使用平均成本函数评价银行规模经济优于前沿成本函数的论断,确立了商业银行规模经济研究中的函数类型选取原则。本文融合了中介法和资产法的思想,建立了包括可贷资金、营业资本两项投入和存款、贷款、投资与证券总额三项产出的指标体系,解决了中介法难以反应银行多产出经营情况和资产法不能反应银行存款情况等两个问题。在确定的超越对数成本函数模型和投入产出指标体系基础上,本文结合真实的银行财务数据,实证研究了中国4家国有商业银行和10家股份制商业银行在1998-2003年的规模经济,揭示了两类商业银行的规模经济情况和变化趋势。实证研究结果显示:在样本年度间,中国商业银行改善规模经济情况的努力已见成效,各商业银行于2001年后均存在了规模经济;股份制商业银行规模经济平均水平高于国有商业银行;国有商业银行的规模经济状况呈现逐渐好转趋势;股份制商业银行规模经济控制良好,在2002年后规模经济情况出现了轻微的起伏,但仍好于国有商业银行。
- 孙秀峰迟国泰杨德
- 关键词：商业银行规模经济参数法超越对数成本函数
- 基于神经网络的中国商业银行效率综合评价被引量：18
- 2006年
- 在广泛选取原始指标的基础上,建立了基于主成分分析法的商业银行效率评价指标体系,建立了基于BP神经网络的商业银行效率评价模型.采用改进的主成分分析法建立了新的指标体系,用7个指标保留了92%的原始信息,并避免了指标间相关性对后期评价的影响;运用斜交旋转法,得到了对商业银行效率影响较显著的7个指标因素;采用均值法对原始数据进行标准化处理,保留了指标间的差异信息和相互影响信息;利用BP神经网络避免了传统评价方法中人为主观因素和模糊随机因素的影响.
- 迟国泰陈国斌迟枫
- 关键词：银行效率主成分分析BP神经网络
- 中国商业银行成本效率实证研究被引量：241
- 2005年
- 基于随机前沿法原理,利用超越对数成本函数模型,本文评估了中国14家主要商业银行在1998—2003年间的成本效率情况,并按考虑贷款产出质量的2003年成本效率情况对各银行排序。实证研究结论为(1)中国商业银行总体的成本效率并不很差;(2)国有商业银行成本效率处于上升趋势,股份制商业银行则保持波动攀升趋势;(3)贷款产出质量对中国商业银行的成本效率有明显的负面影响,在考虑产出质量时,国有商业银行成本效率明显落后于股份制商业银行。
- 迟国泰孙秀峰芦丹
- 关键词：中国商业银行实证研究股份制商业银行国有商业银行贷款
- 基于城市差异系数的城市商业银行效率评价模型及实证研究被引量：27
- 2007年
- 本文选用了国内GDP、各产业产值、社会消费品零售额等8个与银行产出高度相关的城市经济指标,利用回归分析和TOPSIS方法计算出与城市商业银行产出相对应的城市差异系数,并提出基于城市差异系数的改进DEA模型,对上海银行等五家城市商业银行进行了效率评价。本研究的特点一是用城市差异系数对DEA模型进行改进,从而消除了城市经济差异对城市商业银行效率评价的影响。解决了以往在城市商业银行效率的评价研究中忽略地域性经济差异而导致评价结果大大失真的问题。二是利用回归分析给出与每一项银行产出相对应的一套指标体系,采用TOPSIS方法计算出对应于每一套指标体系的城市差异系数,从而增强了城市差异系数与产出指标的相关性,使用于评价城市商业银行效率的城市差异系数的计算更为科学有效。三是将城市商业银行与全国性银行一起进行综合效率评价,从整体排序中挑出各城市商业银行的效率值及相对位置,从而得到各城市商业银行之间的效率排序。解决以往研究由于样本容量较少只对单要素指标进行对比分析而不能进行综合效率评价的问题。
- 迟国泰芦丹孙秀峰
- 关键词：城市商业银行TOPSIS方法
- 基于主成分分析的国有商业银行竞争力评价研究被引量：92
- 2009年
- 在现有商业银行竞争力评价指标的基础上,建立了一套完善的可量化的商业银行竞争力评价指标体系库。运用主成分分析法对该指标体系库的指标进行筛选,得到了信息反映程度高且不受指标间相关性影响的商业银行竞争力评价指标体系。该体系的特色与创新表现在:从现实竞争力和潜在竞争力两方面综合地考察国有商业银行的竞争力;通过主成分分析筛选得到包含较少指标的指标体系,能够反映全部原始数据的信息;降低了信息丢失程度,避免了指标间相关性对后期评价的影响;利用OBLIMIN斜交旋转法得到显著影响综合竞争力的若干因素,有利于国有商业银行更有针对性地提高自身竞争力。从实证的角度,运用斜交旋转法,找出影响国有商业银行竞争力的银行的盈利能力、发展能力、创新成果等主要因素,为国有商业银行的发展提供了具有实践意义的参考。
- 迟国泰郑杏果杨中原
- 关键词：国有商业银行竞争力主成分分析
