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中央高校基本科研业务费专项资金(ZK1021)

作品数：6 被引量：124H指数：4
相关作者：方丽婷李坤明钱争鸣邓明更多>>
相关机构：厦门大学更多>>
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文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 6篇经济管理
  • 1篇社会学

主题

  • 2篇三因素模型
  • 2篇FRENCH
  • 1篇对外直接投资
  • 1篇中国OFDI
  • 1篇中国居民储蓄
  • 1篇社会保障
  • 1篇社会保障支出
  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇收益率
  • 1篇区位
  • 1篇区位分布
  • 1篇金融
  • 1篇金融发展
  • 1篇居民储蓄
  • 1篇居民消费
  • 1篇空间计量模型
  • 1篇空间滞后模型
  • 1篇回报
  • 1篇回报率

机构

  • 6篇厦门大学

作者

  • 5篇方丽婷
  • 3篇李坤明
  • 2篇钱争鸣
  • 1篇邓明

传媒

  • 1篇数量经济技术...
  • 1篇国际贸易问题
  • 1篇金融理论与实...
  • 1篇统计与信息论...
  • 1篇贵州财经学院...
  • 1篇金融经济学研...

年份

  • 2篇2013
  • 4篇2012
共 6 条 记 录，以下是 1-6
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排序方式：
制度距离“、示范效应”与中国OFDI的区位分布被引量：98
2012年
利用2000-2009年中国在73个国家和地区的OFDI数据,基于空间面板数据模型,从东道国制度质量、东道国与中国之间的制度距离等方面考察了东道国制度因素对中国OFDI区位分布的影响。研究结果表明:经济和法治制度对发展中国家吸收OFDI有显著的正影响,而对发达国家的影响则不显著;"制度距离"对东道国吸收OFDI有显著的负面影响;中国在发达国家成功投资的经验会通过文化制度、经济制度和法治制度溢出到与其制度"相邻"的发达国家,而在发展中国家,溢出路径为经济制度和法治制度。研究结果还表明,双边汇率以及东道国资源禀赋都是影响中国OFDI区位分布的重要因素。
邓明
关键词：对外直接投资空间计量模型
金融发展、交通设施与居民消费——基于半参数可加模型的实证分析被引量：7
2012年
本文利用半参数可加模型实证分析了金融发展水平、交通设施条件与中国居民消费的关系,实证结果表明:(1)金融系统的规模扩张与居民消费存在显著的正向线性关系,而金融系统效率的改善对居民消费则主要表现为倒"U"型的非线性影响。(2)公共交通和道路设施条件与居民消费的线性关系不同,前者为正,而后者为负,但两者的非线性影响大体一致,均表现为"N"型趋势。并对如何提升居民消费水平提出了相应的政策建议。
李坤明方丽婷
关键词：金融发展交通设施
非参数空间滞后模型的贝叶斯估计被引量：10
2013年
本文采用贝叶斯方法对非参数空间滞后模型进行全面分析,包括参数的估计以及用自由节点样条来拟合未知联系函数。所建议的贝叶斯方法通过逆跳马尔科夫链蒙特卡罗算法来实现。在进行贝叶斯分析时,对样条系数与误差方差选取共轭的正态—逆伽玛先验分布,进而获得其他未知量的边际后验分布。本文设计了一个简单但一般的随机游动Metropolis抽样器,以方便从空间权重因子的条件后验分布中进行抽样,并应用所建议的方法进行数值模拟。
方丽婷钱争鸣
关键词：贝叶斯估计
社会保障支出与中国居民储蓄——基于非参数可加模型的分析被引量：5
2012年
预防性储蓄理论表明社会保障与居民储蓄行为存在密切联系。目前中国社会保障体系日趋完善,而居民储蓄率却仍然持续居高不下,针对这种现象,采用1999—2009年中国省级数据,运用非参数可加模型,对社会保障支出与中国城镇居民人均储蓄水平的线性和非线性关系进行实证分析,结果表明:社会保障支出水平对城镇居民人均储蓄水平具有显著的线性和非线性影响,但不同支出的影响方向和影响程度不尽相同,且不同支出的影响存在明显的地区差异。
方丽婷钱争鸣
关键词：社会保障储蓄
上证行业指数收益率的影响因素——基于三因素模型的分位数回归分析被引量：4
2012年
Fama and French(1993)提出的三因素模型对许多国家的股市收益率有良好的解释力并得到广泛应用。我们在三因素模型的基础上,利用分位数回归技术全面考察三因素对上证行业指数收益率的影响。实证结果表明:(1)在各个分位点上,市场因子对五类行业指数均有显著的正向影响;(2)规模因子对五个行业指数的影响方向不同,其中对综合指数和地产指数具有显著的负向影响,而对其他三类指数具有显著的正向影响;(3)账面市值因子对五个行业指数的影响方向也不同,其中对综合指数和公用指数具有负向影响,对工业指数和商业指数具有正向影响,对地产指数既有正向影响又有负向影响,同时在部分分位点上,账面市值因子对五个行业指数的影响不显著。
方丽婷李坤明
关键词：股票市场回报率分位数回归
上证行业指数收益率的非线性决定机制——基于Fama-French三因素模型的半参数回归分析
2013年
在三因素模型的基础上,对三因素的非线性影响加以考虑,利用半参数部分线性可加模型实证研究了市场、规模及账面市值比三因素对上证五类行业指数收益率的线性与非线性影响。实证结果表明:市场因素对所有指数均存在显著的正向线性影响,规模因素和账面市值比因素对五类指数的线性影响显著但存在差异;市场因素对地产和工业指数分别存在显著的倒"U"型和"N"型的非线性影响,规模因素与公用类指数存在显著的"U"型非线性关系,账面市值比因素对工业和地产类指数存在倒"N"型的非线性影响,对综合类指数则具有显著的"N"型非线性作用。
李坤明方丽婷
关键词：收益率
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