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教育部人文社会科学研究基金(10YSA790200)

作品数：1 被引量：1H指数：1
相关作者：吴恒煜更多>>
相关机构：江西财经大学华南理工大学更多>>
发文基金：中国博士后科学基金教育部人文社会科学研究基金江西省教育厅科技计划项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇违约
  • 1篇违约互换
  • 1篇蒙特卡罗
  • 1篇COPULA
  • 1篇N

机构

  • 1篇华南理工大学
  • 1篇江西财经大学

作者

  • 1篇吴恒煜

传媒

  • 1篇运筹与管理

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
随机挽回率下第n次违约互换的蒙特卡罗模拟定价被引量：1
2012年
考虑到挽回率是违约互换定价的重要因素,同时获得准确的挽回率也是极其困难的,于是假设挽回率是随机的,并与对应资产违约时间呈Copula类相依结构。在该假设条件下提出一种对第n次违约互换定价的模拟算法。通过实证模拟发现,恒定挽回率,独立随机挽回率和Copula结构的挽回率对应的定价结果相差较大。
吴恒煜陈鹏
关键词：违约互换COPULA
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共1页<1>
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