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教育部科学技术研究重点项目(03I53059)

作品数：2 被引量：2H指数：1
相关作者：王红军田铮王会战韩四儿更多>>
相关机构：西安电子科技大学西北工业大学更多>>
发文基金：教育部科学技术研究重点项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：自然科学总论自动化与计算机技术经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇自动化与计算...
  • 1篇自然科学总论

主题

  • 2篇均值
  • 2篇厚尾
  • 1篇异方差
  • 1篇条件异方差
  • 1篇非线性

机构

  • 2篇西北工业大学
  • 2篇西安电子科技...

作者

  • 2篇田铮
  • 2篇王红军
  • 1篇韩四儿
  • 1篇王会战

传媒

  • 1篇控制理论与应...
  • 1篇工程数学学报

年份

  • 2篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
非线性时间序列建模的均值异方差混合转移分布模型
2008年
进一步研究了由Berchtold提出的均值异方差混合转移分布(expectation heteroscedastic mixture transi- tion distribution model,EHMTD)模型.讨论并得到了EHMTD模型的平稳性条件和分布函数的尾部特征.运用ECM(expectation conditional maximization)算法估计模型的参数.条件分布的多样性使得该类模型能够对非对称、多峰、厚尾等非Gauss特征进行描述.模拟及实例分析的结果表明EHMTD模型是一类易于建模。并且有着广泛应用前景的非线性时间序列模型.
王红军田铮韩四儿
关键词：厚尾条件异方差
均值异方差混合转移分布模型—EHMTD被引量：2
2008年
本文进一步研究了用于非线性时间序列建模的均值异方差混合转移分布(Expectation het-eroscedastic mixture transition distribution,EHMTD)模型。该模型的条件方差定义为以往观测值的非线性函数,讨论并得到了EHMTD模型的平稳性条件。运用ECM(Expectation conditional maximization)算法估计模型的参数,利用BIC(Bayes information criterion)准则选择模型。最后将EHMTD模型应用于一组金融数据,结果表明EHMTD模型的条件分布灵活多变,能够对序列的非对称、多峰等非Gauss特征进行描述。
王红军田铮王会战
关键词：厚尾
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共1页<1>
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