上海市哲学社会科学规划课题(2008EZH001)
- 作品数：2 被引量：17H指数：2
- 相关作者：赵文会戴天晟顾宝炎孙绍荣王炜更多>>
- 相关机构：上海电力学院上海理工大学辽宁师范大学更多>>
- 发文基金：上海市哲学社会科学规划课题上海市教育委员会创新基金上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金更多>>
- 相关领域：经济管理水利工程更多>>
- 基于条件风险价值的动态多阶段电力资产配置模型被引量：7
- 2009年
- 在开放的电力市场环境下,电力金融市场具有随机性特征,风险控制和资产管理策略是影响电力市场资产配置效果的两大关键因素。根据投资组合的风险分散化原理,文中建立了基于条件风险价值的动态多阶段电力资产配置模型,分析了不同资产调整策略对电力资产配置效果的影响。应用该模型模拟了某电力市场参与者采用不同资产调整策略时投资组合的有效前沿和组合收益率分布情况。实证研究表明,通过电力实物资产、电力衍生产品和相关能源衍生产品的投资组合,并采取合理的动态多阶段资产调整策略,可以有效规避电力市场风险。
- 赵文会王炜施泉生戴秦
- 关键词：资产组合风险管理多阶段随机规划
- 基于实物期权理论的水权期权价值评估模型被引量：10
- 2009年
- 采取期权交易模式是水权交易的有益尝试,而对水权期权价值进行评估是其中的关键问题。本文假定水权价格及期权价格是随时间变化的几何布朗运动,应用实物期权理论,通过建立水权期权价值评估模型,给出了关于时间、购买水权支出等水权价值解析表达式,该模型有助于市场参与者对交易做科学决策、选择最优交易时机,并可以有效的规避风险。
- 戴天晟赵文会顾宝炎孙绍荣
- 关键词：水权实物期权价值评价模型
