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上海市教委科研基金(13ZZ107)

作品数：2 被引量：0H指数：0
相关作者：张寄洲倪昱婧王杨傅毅翁泽南更多>>
相关机构：上海师范大学同济大学更多>>
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相关领域：经济管理理学更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇信用违约
  • 1篇信用违约互换
  • 1篇随机波动率
  • 1篇随机利率
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇外汇
  • 1篇外汇期权
  • 1篇外汇期权定价
  • 1篇违约
  • 1篇违约互换
  • 1篇利率
  • 1篇蒙特卡罗
  • 1篇蒙特卡罗方法
  • 1篇汇率
  • 1篇PDE
  • 1篇波动率

机构

  • 2篇上海师范大学
  • 1篇同济大学

作者

  • 2篇张寄洲
  • 1篇翁泽南
  • 1篇傅毅
  • 1篇王杨
  • 1篇倪昱婧

传媒

  • 1篇上海师范大学...
  • 1篇数学的实践与...

年份

  • 2篇2013
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
随机汇率下的信用违约互换定价模型
2013年
在随机汇率的假设下,通过倒向Kolmogrov方程,运用结构化方法建立了信用违约互换的定价模型,得到了美元市场上信用违约互换价格的显式解,并给出了相关的金融意义分析.
王杨倪昱婧张寄洲
关键词：信用风险信用违约互换
MC方差减小技术在算术平均亚式外汇期权定价中的应用
2013年
建立了利率和汇率波动率均为随机情形下算术平均亚式外汇期权的定价模型.由于其定价问题求解十分困难,运用蒙特卡罗(Monte Carlo)方法并结合控制变量方差减小技术进行模拟,有效地减小了模拟方差,得到了期权定价问题的数值结果.
傅毅张寄洲翁泽南
关键词：PDE随机利率随机波动率蒙特卡罗方法
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