中国博士后科学基金(2004035520)
- 作品数：4 被引量：24H指数：2
- 相关作者：杜子平张维张慧毅蒋玉洁徐荣贞更多>>
- 相关机构：天津大学天津科技大学更多>>
- 发文基金：中国博士后科学基金国家自然科学基金天津市高等学校人文社会科学研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- VaR模型及其在金融风险管理中的应用被引量：19
- 2006年
- 风险价值(简称VaR)是目前国际金融风险管理领域广泛使用的工具,也是度量金融风险的一种新的技术标准。本文着重介绍了VaR的概念、计算及其应用,并指出VaR模型作为衡量金融市场风险的标准在我国的应用前景。
- 张慧毅徐荣贞蒋玉洁
- 关键词：金融风险
- 分整、协整及时变波动建模理论新进展——兼论诺贝尔经济学奖得主Granger和Engle的工作被引量：2
- 2007年
- 综合分析近20年来经济计量建模理论在分数维长记忆时间序列的分析建模、协整(同积)理论的建立以及刻画经济金融波动的时变条件异方差过程的分析建模三个方面发生的重要变化以及在这些领域,Granger和Engle做出的极其重要贡献,并提出新的发展方向和领域。
- 杜子平张维
- 关键词：长记忆自回归条件异方差
- 波动协同持续存在性研究被引量：2
- 2007年
- 本文对几种多维GARCH模型的波动持续性及协同持续性条件进行了分析和研究,得出正交GARCH、广义正交GARCH、完全因子GARCH过程的协同持续与各分量波动过程的协整存在密切的关系,而Hadam ard乘积GARCH过程不存在协同持续,BEKKGARCH过程在因子模型的表达下存在协同持续,常条件相关GARCH过程不存在因子表达等结论.
- 杜子平张维
- 多维波动模型的因果关系分析被引量：1
- 2007年
- 在Comte等关于二阶(非)因果关系的基础上,探讨了FF-GARCH模型、(G)O-GARCH模型、Hadamard乘积GARCH模型的波动(非)因果关系条件,为更好理解所得结论,给出了二维情况下的表达。同时,对多维SV模型也进行了分析。
- 杜子平张维
- 关键词：因果关系GARCH模型SV模型
