国家自然科学基金(11271157) 作品数:10 被引量:15 H指数:3 相关作者: 宋海明 张琪 朱本喜 张然 王智宇 更多>> 相关机构: 吉林大学 美国国家科学基金会 阿肯色大学 更多>> 发文基金: 国家自然科学基金 教育部“新世纪优秀人才支持计划” 更多>> 相关领域: 理学 经济管理 自动化与计算机技术 更多>>
求解Black-Scholes模型下美式看跌期权的有限差分法 被引量:1 2014年 考虑Black-Scholes模型下美式看跌期权的定价问题.采用有限差分法和Newton法耦合求解Black-Scholes方程,得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果.数值实验验证了算法的有效性. 李景诗 王智宇 朱本喜 宋海明关键词:BLACK-SCHOLES模型 美式看跌期权 基于Lagrangian Gaussian光束的数值方法 2013年 给出一种二维非均匀介质波场计算的渐近方法,该方法基于Lagrangian Gaussian光束(简称LGB)系统的波场数值模拟,利用任何一个非均匀介质的光束都是独立连续的,完整的波场即为由所有这些Guassian光束叠加得到的原则构造数值方法,并用数值结果验证了该方法的有效性. 高景璐 郝永乐 孟品超关键词:LAGRANGIAN 高频 求解Black-Scholes模型下美式回望看跌期权的有限差分法 被引量:2 2014年 考虑Black-Scholes模型下美式回望看跌期权的定价问题.先采用有限差分法对BlackScholes方程离散,求解期权价格,再通过Newton法求解最佳实施边界.用两种方法交替求解,得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果.数值实验验证了算法的有效性. 李庚 朱本喜 张琪 宋海明关键词:BLACK-SCHOLES模型 求解时间相关Brinkman方程弱有限元方法的误差估计 2017年 采用弱有限元方法求解时间相关Brinkman方程.通过仅对空间离散的半离散格式,及对时间和空间均离散的全离散格式分别构造相应的误差方程进行误差分析,得到了速度函数在H1和L2范数,压力函数在H1范数下的最优阶误差估计,从而使弱有限元方法应用更广泛. 孙立娜 王秀丽 王一博 周倩Effective algorithms for computing triangular operator in Schubert calculus 2015年 我们基于 C++ 日益增多地开发二个平行算法计算一个三角操作员问题,它在舒伯特演算的学习起一个重要作用。我们也由使用组合数量分析每个算法的计算复杂性,例如加泰隆人的数字, Motzkin 数字,和中央二项式的系数。我们的算法的精确性和效率被数字实验认为正当。 Kai ZHANG Jiachuan ZHANG Haibao DUAN Jingzhi LI关键词:舒伯特 二项式系数 基于Landau’s变换的求解美式期权的有限差分法 被引量:1 2017年 针对标准美式看跌期权定价问题给出一种基于Landau’s变换的有限差分法.先利用Landau’s变换及截断技巧将美式期权问题转化为一个有界规则区域上的抛物问题,再利用有限差分法求解期权价格,并利用Newton迭代法同时求解出最佳实施边界.数值实验结果表明,该算法能快速有效地求解出较传统二叉树法更光滑的最佳实施边界,并能准确地模拟美式看跌期权价格. 赵文雯 张琪 吕显瑞关键词:美式看跌期权 有限差分法 弱有限元方法简论 被引量:4 2016年 本文简述弱有限元方法(weak Galerkin finite element met,hods)的数学基本原理和计算机实现.弱有限元方法对间断函数引入广义弱微分,并将其应用于偏微分方程相应的变分形式进行数值求解,而数值解的弱连续性则通过稳定子或光滑子来实现.弱有限元方法针对广义函数而构建,是经典有限元方法的一种自然拓广,且能够弥补经典有限元方法的某些缺憾,也因此在科学与工程计算领域具有广泛的应用前景. 王军平 叶秀 张然美式回望期权定价问题的有限体积法 被引量:3 2015年 随着金融市场的不断发展,期权作为一种能够规避风险的金融衍生产品越来越引起投资者的青睐,成交量呈逐年上升的趋势,期权定价问题已经成为金融数学领域中一个重要的研究课题.本文主要研究Black-Scholes模型下美式回望期权定价问题的数值解法.美式回望期权定价问题是一个二维非线性抛物问题,难以直接应用数值方法进行求解.通过分析该问题的求解难点,本文给出解决该困难的有效方法.首先利用计价单位变换将定价问题转换为一维自由边值问题,并采用Landau’s变换将求解区域规范化;而后针对问题的非线性特点,利用有限体积法和Newton法交替迭代求解期权价格和最佳实施边界,并对数值解的非负性进行了分析.最后,通过与二叉树方法进行比较,验证了本文方法的正确性和有效性,为实际应用提供了理论基础. 张琪 张然 宋海明关键词:经济物理学 有限体积法 NEWTON迭代法 求解CEV模型下美式看跌期权的有限差分法 被引量:4 2014年 采用有限差分法求解CEV模型下美式看跌期权的定价问题,得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果.数值实验结果表明,所给算法即快速又精确,为金融机构提供了一种快速定价金融产品的方法. 王智宇 李景诗 朱本喜 宋海明关键词:CEV模型 美式看跌期权 美式回望看涨期权的有限元方法 2014年 考虑美式回望看涨期权的定价问题,先利用变网格有限元方法对Black-Scholes方程进行离散,求出期权值,再采用Newton迭代法给出最佳实施边界,两种方法交替使用,得到了相应的数值解.通过与二叉树方法进行比较表明,该数值方法有效. 张琪 高景璐关键词:变网格有限元方法