国家自然科学基金(70403012)
- 作品数：11 被引量：75H指数：6
- 相关作者：冯芸张朋柱薛耀文杨冬梅吴冲锋更多>>
- 相关机构：上海交通大学太原科技大学辽宁省委党校更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金上海市自然科学基金上海市科学技术委员会科研基金更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律更多>>
- 基于网络支付的电子商务环境中洗钱行为的识别和监管被引量：12
- 2008年
- 针对基于网络支付的电子商务环境中洗钱行为研究识别方法和监管措施.总结电子商务可疑交易行为的一般规律和特点;在此基础上构造洗钱-反洗钱模型,提出对此类洗钱行为进行识别的方法;根据模型进行计算机仿真,表明延缓洗钱者进入速度、增强识别算法筛选区间扩展性、提高监管者对舆论压力的敏感程度、加大对洗钱犯罪的处罚力度和反洗钱判决能力会对反洗钱监管效果产生积极影响.
- 冯芸严畅杨冬梅张晶晶
- 关键词：电子商务网络支付反洗钱金融监管
- 美国反洗钱惩罚机制对我国的借鉴意义被引量：2
- 2005年
- 本文通过对美国反洗钱惩罚机制和措施的剖析,对比我国在反洗钱处罚模式、机制和力度上存在的问题,提出了建立适合我国国情的反洗钱模式;加大量刑,追究个人的刑事责任;对包庇、纵容、泄密行为给予重罚;设信用体系,营造反洗钱社会环境等方面的具体对策建议。
- 张红军
- 关键词：反洗钱惩罚机制
- 金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型被引量：25
- 2006年
- 在信息对称条件下,合法顾客选择最小经济成本路径转移资金.为了有效挖掘洗钱路径信息,设计了金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型,分离出资金转移的异常路径集合和合理路径集合,在此基础上对异常路径进行监测.该模型能够改善反洗钱监管效率,为金融机构改善反洗钱内控体系提供一种经济可行的方法.
- 杨冬梅吴冲锋冯芸
- 关键词：金融网络经济成本洗钱
- 复杂金融网络中洗钱效用与路径分析被引量：11
- 2005年
- 提出了基于成本约束的效用最大化条件下的洗钱路径计算方法;在进行了试验分析之后,得出三条结论:在交易费用较高的条件下,洗钱者以较少次数结束转账过程,不会为了太大的安全而去无限次的进行交易;在交易费用递减的条件下,洗钱者会在效用最大化或交易费用极限的情况下终止交易;在交纳第一次的交易费用之后,即使后续交易费用为0,洗钱者还会在效用极大化的原则下进行交易,而不会无限制进行交易。
- 薛耀文刘晋霞张朋柱
- 关键词：金融网络洗钱交易费用
- 国家反洗钱政策组合效果分析——国家监管机构、金融机构和洗钱者的博弈分析被引量：6
- 2008年
- 洗钱危害经济发展与社会稳定已成共识。以金融机构为主提供的可疑交易报告数据是国家反洗钱体系的核心。由于反洗钱正外部性和金融机构道德风险,国家反洗钱监管机构必须设计有效的反洗钱体系。本文构造一个由洗钱者、金融机构和国家反洗钱监管机构三方组成的博弈模型。利用该模型分析不同反洗钱政策组合下的洗钱和反洗钱造成的社会福利损失。结论:①国家对洗钱者的洗钱查处政策组合能降低洗钱数额,有效遏制洗钱活动;②应严厉打击严重洗钱犯罪;③为了促使金融机构参与反洗钱,国家应适度补偿金融机构反洗钱固定成本,制定注重处罚的举报奖惩制度。
- 杨冬梅冯芸吴冲锋
- 关键词：社会福利损失金融机构博弈分析
- 复杂金融网络中资金异常流动仿真监测平台设计与实现被引量：16
- 2005年
- 在金融网络中对资金的异常流动进行监测是金融监管的一项基础性工作,在设计与实现金融网络仿真模拟平台(CAFSIS)的基础上,依据金融监管准则、专家知识库和专家智慧库,对金融智能节点的资金流动进行了监测和分析;尝试了资金异常流动链的金融网络可视化。为利用计算机技术在金融网络中进行在线实时监测大额和可疑资金的流动提供了研讨和模拟支持。
- 薛耀文张朋柱范静
- 关键词：金融网络仿真
- 基于反洗钱法的金融监管流程研究被引量：6
- 2007年
- 本文在总结国外反洗钱体系和工作流程的基础上,进一步阐明了基于我国反洗钱法的金融监管原理和流程,深入分析了大额、可疑数据上报及金融机构和政府部门在反洗钱监管中所起的作用,研究了各部门所需履行的职责以及相互配合协调关系,为进一步有针对性地研究金融监管决策支持工具打下基础。
- 刘璇张朋柱冯芸张敏
- 关键词：金融监管反洗钱法
- 期货市场中洗钱行为的识别被引量：5
- 2009年
- 在分析期货市场洗钱者的基本手法和行为特征的基础上,来设计洗钱行为的识别指标和规则;然后,根据期货交易数据中的交易价格、盈亏变动和账户关联等方面的特征筛选出涉嫌洗钱账户;最后,利用计算机仿真模型,对识别方法进行检验,确认了方法的有效性。该识别方法有利于提高洗钱行为的监管效率,为反洗钱工作提供了一种可行的操作手段。
- 冯芸张晶晶
- 关键词：洗钱期货市场计算机仿真
- 洗钱者与金融机构的博弈研究被引量：3
- 2006年
- 在对洗钱者与金融机构及其博弈行为明确界定与假设之后,构建了洗钱者与金融机构的效用函数。从而提出洗钱者与金融机构在洗钱与反洗钱过程中的博弈模型,并根据我国目前的反洗钱状况对博弈进行分析,得出了博弈的解。
- 宋媚薛耀文张朋柱
- 关键词：金融机构洗钱反洗钱博弈
- 商业银行在反洗钱中的地位与作用研究被引量：3
- 2006年
- 文章在对洗钱的流程进行了描述之后,对商业银行在洗钱与反洗钱过程中的地位与作用进行了分析,明确了金融机构是洗钱的必经途径,商业银行在反洗钱活动中扮演核心角色。最后,对商业银行在反洗钱中的局限性进行了分析。
- 薛耀文张朋柱李培娜范静
- 关键词：洗钱反洗钱商业银行
