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河北省教育厅科研基金(2008126)
作品数:
1
被引量:3
H指数:1
相关作者:
李英红
刘丽霞
石凌
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河北师范大学
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发文基金:
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河北省教育厅科研基金
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河北师范大学...
年份
1篇
2013
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随机利率下线性区间期权的定价公式
被引量:3
2013年
借助于测度变换获得了线性区间期权的一般定价公式;利用鞅理论和Girsanov定理,在利率服从于扩展的Vasicek利率模型时,得到了线性区间期权精确的定价公式.
刘丽霞
李英红
石凌
关键词:
GIRSANOV定理
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