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浙江省大学生科技成果推广项目(无)

作品数：1 被引量：1H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇市场风险度量
  • 1篇期权
  • 1篇期权组合
  • 1篇风险度
  • 1篇风险值
  • 1篇T分布

机构

  • 1篇浙江财经学院

作者

  • 1篇吕轶
  • 1篇陈荣达

传媒

  • 1篇数量经济技术...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
期权组合市场风险度量的快速卷积方法被引量：1
2010年
为了度量期权组合市场风险,本文引入快速卷积方法到期权组合市场风险度量模型,计算出市场变量回报厚尾特征用t分布描述情形下的期权组合风险值,该方法有效地克服了市场变量回报厚尾分布情形下的期权组合市场风险度量方面的困难。数值结果表明,快速卷积方法和Monte-Carlo方法估算精度相差不大,但快速卷积方法计算时间和计算工作量明显少于Monte-Carlo方法。
陈荣达吕轶
关键词：期权组合市场风险度量风险值T分布
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共1页<1>
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