您的位置： 专家智库 > >

高层次人才科研启动基金(10BS105)

作品数：1 被引量：2H指数：1
相关作者：吴捷吴泽福更多>>
相关机构：澳门大学华侨大学更多>>
发文基金：高层次人才科研启动基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇利率
  • 1篇利率期限
  • 1篇利率期限结构
  • 1篇L1

机构

  • 1篇华侨大学
  • 1篇澳门大学

作者

  • 1篇吴泽福
  • 1篇吴捷

传媒

  • 1篇华侨大学学报...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
基于L_1样条与B样条改进的利率期限结构估计优化被引量：2
2010年
通过比较基本利率期限结构静态估计模式的优劣,着重分析B样条函数贴现拟合方法运用程序的优化途径,通过调节节点数目和定位改进B样条函数对利率期限结构静态估计的误差,构建最小化定价误差的节点组合人工搜索程序,并引入L1样条优化技术进一步放宽B样条函数对贴现函数的二阶平滑要求和克服对节点数目与定位的人工干预,保留了B样条函数刻画长期债券价格变动趋势的优势,增强了对当期债券价格变动特征的估计能力,有效地提高定价精确度和降低贴现函数的过度波动问题。
吴泽福吴捷
关键词：利率期限结构
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0