山东省自然科学基金(ZR2009HZ002)
- 作品数：1 被引量：3H指数：1
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- 基于非对称GARCH与极值理论的商业银行信用风险度量模型被引量：3
- 2012年
- 提出一种基于ARMA-TGARCH-EVT模型并适用于商业银行内部信用风险评估的新方法.首先通过广义矩法估计ARMA-TGARCH模型,获得近似独立同分布的残差序列zt;然后选用极值理论的越槛高峰模型(POT)对残差序列进行拟合分析,得到风险价值和期望损失的估计值,并采用Bootstrap方法给出95%置信水平下的置信区间;最后利用某商业银行2000-02-19～2010-12-15的日信贷资产对数收益率进行仿真,得到控制信用风险价值V和期望损失E值及置信区间,并与未经调整的预测值进行比较.研究结果表明,该方法在一定程度上克服了单纯进行极值分析时,由于序列的非独立同分布不能满足极值理论假设所造成的估计误差,改进了采用似然比率法估计置信区间时,由于极值事件的小样本所造成的偏差.
- 刘宁夏恩君张庆雷
- 关键词：信用风险极值理论TGARCH模型
- 基于PSO算法与模糊认知图的商业银行信用风险评估模型研究
- 本文针对银行系统的复杂性,提出了基于粒子群优化（PSO）算法与模糊认知图（FCM）集成的商业银行信用风险评估模型。首先利用粒子群优化算法对专家提供的权值模糊区间进行优化,搜索最优的权值作为FCM权值矩阵,然后利用选取的信...
- 刘宁张庆雷
- 关键词：风险管理风险评估模糊认知图粒子群算法
