中国博士后科学基金(20080430058)
- 作品数：4 被引量：10H指数：2
- 相关作者：蒋贤锋史永东齐飞陈磊更多>>
- 相关机构：东北财经大学中国人民银行金融研究所中国注册会计师协会更多>>
- 发文基金：中国博士后科学基金国家自然科学基金辽宁省教育厅高校重点实验室项目更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 线性风险容忍度效用下线性跳跃扩散过程的零息债券均衡定价被引量：3
- 2009年
- 同时考虑到效用函数和禀赋价格动态过程的多样性,给出了代表性经济人具有线性风险容忍度效用并且禀赋遵循线性跳跃扩散过程时零息债券均衡价格的显示表达式,探讨了其收益率为常数的条件及禀赋过程满足均衡要求的条件.
- 蒋贤锋齐飞
- 关键词：零息债券
- 基于实物期权视角的中国农村劳动力转移分析:1949～2005年
- 2010年
- 基于我国农村劳动力流动历史和现状特征,本文考虑到城市相对工资的非连续变化特征,借鉴实物期权思想建立了二部门、三部门及四部门经济中跳跃扩散过程下的农村和城市间劳动力流动模型。我们的分析性结论和数值案例结论都表明,劳动力在部门之间转移成本越大,劳动力越不愿意在部门之间转移,相比之下更倾向于向其他可能存在的部门转移。我们据此提出了我国农村劳动力制度改革的参考建议。
- 蒋贤锋
- 关键词：农村劳动力转移实物期权
- 企业年金如何选择基金公司作为投资管理人被引量：2
- 2010年
- 基金公司是我国具有企业年金投资管理人资格的主力机构,如何选择基金公司作为投资管理人是企业年金面临的一个重要问题。考虑到企业年金的风险特征及不同行业企业在经营特征和职工年龄结构上的差异,我们借鉴随机占优思想和VaR思想提出企业年金选择基金公司的新思路和方法。我们的研究表明,从企业年金角度看,除了个别例外,已获投资管理人资格的基金公司总体上优于未获投资管理人资格的基金公司。进一步,我们以电力、热力的生产和供应业为例,结合企业年金特点分析,发现养老支付和情形设定对基金公司的选择有很大影响。这为企业年金在选择基金公司作为投资管理人以及基金公司作为投资管理人的资格管理制度建设提供了参考。
- 蒋贤锋田亮陈磊
- 关键词：企业年金投资管理人VAR
- 国债交易市场统一、风险度量及影响因素分析被引量：5
- 2010年
- 本文构造了中国国债现货市场分割(或统一)程度的指标及由分割造成的市场风险指标,分析货币政策和财政政策对国债现货市场统一程度、风险的影响。结论表明:截至2005年,中国国债现货市场的分割程度不断降低、市场风险逐渐下降,货币政策对市场统一起主要作用,货币政策和财政政策对市场风险的影响基本上相互抵消。结合本文结论和中国现实,我们提出了促进国债现货市场统一、降低风险的具体建议。
- 蒋贤锋史永东
- 关键词：VARCVAR
