国家自然科学基金(NSF10371088)
- 作品数：5 被引量：23H指数：3
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- 一种触发式汇率期权定价的数学模型被引量：4
- 2007年
- 首先分析国内发行的一种触发式汇率期权的理财产品的样本合同,然后通过Δ对冲方法及Ito公式,在风险中性的意义下建立了一类偏微分方程的定价模型.利用偏微分方程理论,求出偏微分方程的解析解.最后通过实际数据,分析模型解的金融意义.本方法同样适用讨论其他一些相关的理财产品的定价及分析.
- 徐承龙段为钊周羽宇
- 关键词：汇率期权期权定价
- 一种累积型理财产品的定价分析被引量：8
- 2006年
- 近年来,各大银行纷纷推出收益与某个指标如汇率未来的变化范围挂钩的存款产品。本文在汇率满足几何布朗运动的假设下,建立了一类与汇率相关的期权型外汇存款条约价格的偏微分方程的数学模型,得到一个精确的表达式,并做了一些分析,讨论其金融意义。
- 林颖徐承龙
- 关键词：汇率外汇存款偏微分方程
- 带一般收益函数的欧式回望期权定价的Fourier方法被引量：9
- 2005年
- 利用Fourier变换方法求出了带一般收益函数的欧式回望期权的定价公式.此方法简单可行,并可推广到其他相关问题的求解中去,例如α-分位数期权,部分观察期回望期权等.
- 徐承龙邬凯乐
- 关键词：回望期权FOURIER变换
- 一类期权型外汇存款的套利分析被引量：1
- 2007年
- 建立了一类与短期利率相关的期权型外汇存款条约定价的偏微分方程数学模型,当短期利率模型为无套利的Hull-White时,得到了一个精确的表达式,当短期利率模型为一般的模型时,可用差分方法求解,并且得到了价格的一个上界与下界,讨论了可能存在的套利行为.最后还研究了可赎回存款条约及其他的情形.
- 徐承龙周晶任学敏
- 关键词：金融产品外汇存款随机利率定解问题
- 一类系数无界抛物型方程解的存在唯一性及其应用被引量：1
- 2006年
- 利用极值原理和Schauder理论,通过构造恰当的辅助函数证明了市场利率基于Hull-White模型其衍生产品满足所要求价格的定解问题解的唯一性和存在性,并阐述其结果在金融数学中的应用.
- 潘坚
- 关键词：极值原理抛物型方程存在唯一性
