江苏省博士后科研资助计划项目(0801034C)
- 作品数：2 被引量：27H指数：2
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- 发文基金：中国博士后科学基金江苏省博士后科研资助计划项目国家自然科学基金更多>>
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- VaR限制下的最优保险投资策略选择被引量：17
- 2009年
- 以VaR作为保险公司整体风险的测度,建立均值-VaR模型,讨论保险公司最优投资策略的选择问题。为保证保险公司在投资期内的安全,引进一个安全投资比例,保险公司以安全投资比例的资金用于投资。求解模型,得到保险公司的最优投资策略和有效边界的解析形式,讨论了保费、索赔对最优投资策略以及有效边界的影响。最后,用实际数据对保险公司如何选择安全投资比例,如何分配投资资金进行了模拟。
- 郭文旌李心丹
- 关键词：VAR最优投资策略
- 最优保险投资决策被引量：11
- 2009年
- 2005年初我国对保险公司直接进入资本市场进行投资开始放开.如何选择最佳的投资策略就成为目前保险公司所面临的难题,而传统的投资模型的诸多不足使得它在实际应用中有很大局限性.讨论的模型克服了传统模型的不足.在该模型中,索赔是一个复合Poisson过程,保险公司可选择与投资期内的安全要求相一致的投资比例.应用最优控制原理求解模型得到了最优投资策略以及有效边界的解析形式,并讨论了承保收益和承保风险对投资策略与有效边界的影响.
- 郭文旌李心丹
- 关键词：最优投资策略承保风险
