中财121人才工程青年博士发展基金(QBG0701)
- 作品数：3 被引量：19H指数：3
- 相关作者：杨雨周欣宋维史秀红唐兴华更多>>
- 相关机构：中央财经大学更多>>
- 发文基金：中财121人才工程青年博士发展基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学更多>>
- 个人信用风险计量:双边抗体人工免疫概率模型被引量：7
- 2009年
- 研究了个人信用风险的计量问题,构建了基于人工免疫机制的个人信用风险模型,提出了双边抗体人工免疫概率模型,利用商业银行实际数据进行了计算.应用ROC方法对模型的预测能力进行了检验,并与逻辑回归方法进行了比较,达到并超过了逻辑回归模型的预测水平.该模型系统不仅可以应用于个人信用的度量,也可以应用于公司类客户的信用风险的度量以及电信和公共服务等领域.
- 杨雨史秀红
- 关键词：人工免疫违约概率
- 中国商业银行资本亲周期特征差异的实证研究被引量：5
- 2010年
- 本文研究了不同类型商业银行资本亲周期性特征差异,通过选取中国30家商业银行2003至2007年的面板数据,运用两阶段加权最小二乘法估计了对商业银行缓冲资本变动进行解释的计量模型。引入区分不同银行规模的虚拟变量和体现经济周期的产出缺口变量,实证分析结果表明不同规模的商业银行资本亲周期特征表现出明显差异。此外,样本期间内中国商业银行的的变动还受到不良贷款率的影响,这表明风险管理水平会影响商业银行最优缓冲资本的选择。因此,对于商业银行而言,一方面要注意根据经济形势来调整缓冲资本,另一方面要加强自身风险管控能力;对于监管机构而言,在对商业银行进行资本充足率监管时应该了解不同资产规模商业银行的资本亲周期特征的差异,制定不同的监管政策。
- 周欣李玮杨雨唐兴华宋维
- 关键词：商业银行亲周期性
- 基于广义矩估计的商业银行资本亲周期特征研究被引量：7
- 2010年
- 本文选取中国商业银行2003至2007年的面板数据,运用广义矩方法对影响中国商业银行缓冲资本的各变量系数进行了估计。实证分析表明,这一期间我国大型国有商业银行和全国性股份制商业银行的资本充足率变动存在亲周期性,具体体现为资本充足率与经济景气程度呈反向变动关系。同时,研究发现银行规模和不良贷款率也是影响中国商业银行资本充足率变动的重要因素,包括对于风险管理能力不同的商业银行而言,其资本充足率的亲周期调整行为也表现出不同的特征。
- 杨雨周欣宋维
- 关键词：资本充足率广义矩方法
