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博士研究生创新基金(2012CXJJ422)

作品数：1 被引量：60H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇社会学

主题

  • 1篇谱分析
  • 1篇SVAR模型

机构

  • 1篇上海财经大学

作者

  • 1篇徐国祥
  • 1篇郑雯

传媒

  • 1篇统计研究

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中国金融状况指数的构建及预测能力研究被引量：60
2013年
本文首先选取利率、汇率、股票价格和社会融资规模四个金融变量,建立SVAR模型确定变量权重,构建了量化我国金融状况整体松紧程度的中国金融状况指数。其次,基于已构建指数,引入谱分析方法研究发现:中国金融状况指数与宏观经济景气指数中的一致指数、环比和同比CPI三个指标之间均存在39个月的耦合震荡周期,且中国金融状况指数领先三个指标的期数分别为1.91、0.44和5.5个月,对应一致性统计量的值依次为0.94、0.97和0.96,均接近于1,说明中国金融状况指数对宏观经济景气指数中的一致指数以及对通货膨胀均具有先导性和强相关性,可作为其他宏观经济指标的先行指标。
徐国祥郑雯
关键词：SVAR模型谱分析
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