上海市浦江人才计划项目(10PJ1430600)
- 作品数：2 被引量：0H指数：0
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- SSearch基于众核加速的并行模型分析
- 2012年
- 介绍SSearch核心算法的特点,分析该算法的并行性,并以GPU以及类Cell处理器为例分析算法对众核系统的适用性。在此基础上提出众核系统下的SSearch并行模型。
- 张丹丹徐莹徐磊李根国
- 随机波动率下的亚式期权定价问题在GPU集群上的实现
- 2012年
- 期权定价作为计算金融领域的核心问题之一,越来越受到关注。随着期权交易的规模和交易量的迅速增长,当前的期权定价平台越来越受到挑战,在尽可能短的时间内对期权进行定价变得越来越困难。传统的计算平台通常使用基于CPU的计算集群,而图形处理器(GPU)具有更高的浮点性能和访存带宽,在价格与功耗方面也优于CPU。尝试使用GPU集群来对具有随机波动率的亚式期权进行定价,同时使用带控制变量的Monte Carlo方法,减小模拟的方差。最终的测试结果表明GPU集群较CPU集群具有更多的优势,适合应用于期权定价领域。
- 徐磊徐莹姜广鑫梁义娟寇大治徐承龙
- 关键词：GPU集群CUDA亚式期权MPI
